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共有7610人关注过本帖树形打印复制链接主题：如何有效解决滑点的问题

顾正明

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如何有效解决滑点的问题 发帖心情

Post By：2014/7/29 16:09:23 [只看该作者]

在程序化交易的过程中，如何有效解决滑点，有没有比较好的改善的方法？

王锋

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等级：罗宾汉帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13

Post By：2014/7/29 16:10:41 [只看该作者]

建议你给出下单日志明细记录，这样方便我们分析你的滑点从何而来，然后有针对性的给出解决方案

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顾正明

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Post By：2014/7/29 16:18:32 [只看该作者]

你好。谢谢你的答复。现在在模拟盘中还不明显。但听说进入实盘后，滑点造成的差异会比较大。我是专做股指的，预留0.2,够了吗

FexTel

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等级：超级版主帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04

Post By：2014/7/29 16:29:23 [只看该作者]

这个要实际测试才清楚,0.2有点小。咨询下实际交易的朋友

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Post By：2014/7/29 19:33:06 [只看该作者]

我评估期指的实盘滑点的方法：
1. 收盘价发单：
      滑点=4*交易所标准手续费
2.盘中即时下单
     滑点=8*交易所标准手续费

其中交易所标准的手续费为成交金额的万分之0.25
以今天期指IF08收盘价2335.4为例子
   交易1手期指的交易所标准手续费=2335.4*300*0.25/10000=17.5元

如果你的模型是收盘价发单，则估算滑点 17.5*4=70元/手，双边收取就可以了
参见我的帖子：
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&Id=67993

以上内容仅供参考

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