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skylands

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如何来写这个下单量？ 发帖心情

Post By：2014/8/17 15:34:16 [显示全部帖子]

假设初始资金是100万，单策略10个品种组合，每个品种的下单量始终都是100万初始资金的5%，即5万，请问策略模型中如何来编写这个下单量？

skylands

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Post By：2014/8/18 10:41:47 [显示全部帖子]

一个框架10个窗格，都是加载同一个策略模型。我希望每个窗格都能自动计算下单量，即5万资金所能下的最大量……可有什么办法？

另外，你所说的10个框架，与一个框架10个窗格，运行时哪种效率相对较高？

skylands

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Post By：2014/8/18 11:42:11 [显示全部帖子]

以下是引用FexTel在2014/8/18 10:55:58的发言：

2,图表建议用固定手数开仓,用固定资金开仓资金取的是虚拟资金。会随历史值变化,而且策略之间虚拟资金是独立的

我在做多品种组合测试时就很麻烦。我想用一个固定的初始本金，10品种组合后的效果，每个品种的下单都限定在5万资金以内（5万能下的最大手数），不随资产值的变化而变化，这样我能直观地看结果。有什么办法能做到？

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主题：如何来写这个下单量？