程序化下单速度延时滑点大的元凶 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

不可能慢这么多的

你把条件单的设置条件发出来吧他们都是走完K线模式？还是都是固定轮训

如果工作的模式都不一样没有可比性

市价保证成交不保证成交价格

限价保证以指定的价格成交不保证成交

这是2种指令的特性，软件再怎么改也不可能达成成交的价格好又及时。

我觉得您应该自己再去琢磨下市价和限价的区别

问问身边做交易的人如何处理滑点问题。

[此贴子已经被作者于2014/8/22 14:21:15编辑过]

大于某个价格触发

这种条件单

若你是程序化选择固定时间间隔1秒甚至是勾选分笔扫描选项。

但这种情况会带来信号闪烁的问题，请自行妥善处理。

若你就是以上的设置，请把你用于测试的代码，快期的设置方式发上来，我们再来讨论效率问题。

PS: 我又仔细看了你的日志。

快期的条件单就一个最新价>xxxx价格的条件

从你发出的日志看

【图表】框架:tr718 触发下单 BUYSHORT 品种 IF09 下单K线 2014.08.22 14:46:00 公式:820tr 窗格ID:1 代码行:245

您的代码至少在250行，我们并不清楚你代码的复杂程度，是否是由于你代码计算量非常大，造成运行效率的低下。

我想要比较，总应该在一个同等水平的比较才有意义。

若你要比较，你在金字塔的代码也应该是完成相同的难度的计算量比如 buy(close>XXXX,0.marketr); 这样语句并运行在我上面说的设置下。再与快期的条件单比较才合适吧。

[此贴子已经被作者于2014/8/22 15:57:20编辑过]

首先，感谢您的反馈。

但，从你提供的日志情况看，250+的代码也是事实吧。其运算的复杂程度比起一个最新价>xxxx这么一个条件要大多了吧。

在不清楚你的代码的情况下，我们无从判断究竟是什么原因造成此问题。

是我们软件本身的效率问题。

还是由于您编写的代码采用了大量的计算造成您说的情况。

又或者是其他什么原因

没有确切的实例，犹如无根之木，让我们帮助您解决效率的问题，我们也束手无策，无从着手。

建议：能提供您觉得起作用的实例，以便我们共同解决问题。

[此贴子已经被作者于2014/8/22 16:17:35编辑过]

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