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主题：逐K线如何实现即时止损
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/12/30 17:15:56    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

if ref(kd,1) then begin
   sellshort(1,0,limitr,o),orderqueue;
   buy(holding=0,1,limitr,o),orderqueue;
end
 
if ref(kk,1) then begin
   sell(1,0,limitr,o),orderqueue;
   buyshort(holding=0,1,limitr,o),orderqueue;
end

if pd or (enterprice-c)>=10 then sell(holding>0,0,market),orderqueue;
if pk or (c-enterprice)>=10 then sellshort(holding<0,0,market),orderqueue;

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等级：论坛游侠 帖子：334 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/29 9:26:12 		  发帖心情 Post By：2014/12/30 17:16:46    Post IP：221.237.17.229[只看该作者]

另外，用开盘价限价报单能确保成交吗？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/12/30 17:22:50    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

没有会确保成交的单子，但是可以在未成交之后实施追单，在交易设置里面进行设置


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：2.png
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2014/12/30 17:23:01编辑过]

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等级：论坛游侠 帖子：334 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/29 9:26:12 		  发帖心情 Post By：2014/12/30 17:29:12    Post IP：221.237.17.229[只看该作者]

如果按我的10个点的止损设置，以后不管K线是否走完，亏损达到10个点就会止损对吗？

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/12/30 17:29:53    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

对


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老师，交易控制符MARKET是次周期市价，这和达到止损条件即实时止损是否有冲突？是否该改成MARKETR本周期市价交易？

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不冲突，次周期开盘价是测评时的价格，即时下单时是即时的市价


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等级：论坛游侠 帖子：334 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/29 9:26:12 		  发帖心情 Post By：2014/12/31 11:20:20    Post IP：125.71.40.150[只看该作者]

老师，为了确保成交，上述报单的交易控制符limitr,o可否直接改成marketr,它的意思是不是:ref(kd,1)条件成立后，信号一出来即以市价报单，只是可能滑点大一些，对吗？

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实际交易情况要看实际的撮合情况，下单价格用市价比起limitr限价有优先撮合


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老师，我把LIMITR,O 改成MARKETR后进行了测试，测试结果出入较大，我在图看了一下，交易位置从开盘价变成了收盘价，是不是由于测试时MARKETR按出现信号后的当根K线的收盘价计算，而实际交易时是按固定时间间隔（1秒）模式，即信号出现时就在开盘价附近实时下单执行的，所以才出现较大误差，对吗？

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