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主题：[讨论]如何测试这样的策略
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：论坛游侠 帖子：381 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/2 12:35:58 		[讨论]如何测试这样的策略  发帖心情 Post By：2015/1/29 21:17:02 [显示全部帖子]

选取10个低相关性的品种构成组合，每个品种占总资产的5%-10%

如果某个品种盈利，导致净值超过12%，减少头寸至10%

如果某个品种亏损，导致净值低于5%，增加头寸至8%

 

如何才能测试以上的策略呢？

不需要完整代码，只求提示该用什么方法实现，普通的交易函数貌似没有办法
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等级：论坛游侠 帖子：381 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/2 12:35:58 		  发帖心情 Post By：2015/1/30 22:14:23 [显示全部帖子]

与十个品种以及剩余资金累加的总资产相比。

借鉴了海龟法则，将多个品种对总资产的波动影响控制在一定范围内
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等级：论坛游侠 帖子：381 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/2 12:35:58 		回复：（FexTel）1,在策略里相互引用对应策略的资产AS...  发帖心情 Post By：2015/2/2 12:52:41 [显示全部帖子]

谢谢，这是个好方法。

更复杂的问题。若干品种里动态挑选最符合条件的十个作为组合。定期更新品种和仓位，这个有办法用策略实现吗
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等级：论坛游侠 帖子：381 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/2 12:35:58 		回复：（yukizzc）目前在我的层次面这个是做不到了,因...  发帖心情 Post By：2015/2/2 13:37:55 [显示全部帖子]

能不能给buy函数加个代码参数stockcode
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