主题：限价指令导致持仓不同步有办法解决么？

使用限价指令有时会在发出指令的当前周期内不能成交，而在若干个周期之后才成交，这会出现一个问题，虚拟持仓在成交之后不会自动更新。

图表发出信号但在当前周期没有成交，之后若干个周期后才成交。我的问题是这时候的虚拟持仓不会随着实际持仓变化而自动同步更新。我想让图表上的虚拟持仓能跟实际持仓同步。能怎实现？

我的指令是图表系统发出的呀，只是那个指令没有即时成交，而是在若干个周期之后才成交。如果虚拟持仓不能在成交之后自动更新，那么实际持仓里的头寸不就不受模型管理了么？

您说的其实我也知道，图表相对直观些，后台需要一个学习和适应的过程，得一步步来。我现在只是想看看是否有什么技巧能处理图表系统下没有在指令发出当期成交的限价交易。我碰到的问题的过程是这样的，市价成交虽减少不成交的几率但不是我的意图，还是想用限价（其实即使用市价也不保证100%成交的）。用限价就遇到如果不成交系统就会重复下单的问题。如果使用ignorecheckprice，虽避免了重复下单，但回测结果又不准确。如使用sfilter，虽避免了重复下单，但虚拟持仓又不能在成交之后自动更新。。。

我想下单——限价p，数量n。如果当期未成交也不用撤单，就挂着。不要重复下单。

是公式系统下的单，cond满足就下单了，但市场价格区间在限价p之外，无法成交，于是公式在每个满足cond的周期都下一次单，直至p出现在市场价格区间内。

它不是因为没成交才重复下单的么，怎么会有holding呢？

我刚试了怎么不行呢。

我不想加ignorecheckprice，加了回测结果不对。

holding=0不管用呢，我知道加ignorecheckprice是可以的，但这样回测结果就完全不对了，也不可行。