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主题:模拟交易的滑点是不是随机设置

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jackylong
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等级:新手上路 帖子:10 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/8 9:49:49
  发帖心情 Post By:2015/7/13 16:11:55 [显示全部帖子]

今天程序交易了一笔:
2015-07-13 14:42:24.571    2015.07.13 14:42:24【图表】框架:Frame2 触发下单 BUYSHORT 品种 SRX00 下单K线 2015.07.13 18:45:00 公式:5分钟测试 窗格ID:13 代码行:72
2015-07-13 14:42:24.572    【图表】模型下单 10
2015-07-13 14:42:24.573    【图表】下单系数调整后 手数:10
2015-07-13 14:42:24.573    【图表】直接下单
2015-07-13 14:42:24.575    【图表】SRX00 运行完毕
2015-07-13 14:42:24.576    【下单】SRX01 价5410.000000 量10 买卖1 类型0 开平0 账户601751 Formula 1
2015-07-13 14:42:24.754    【指令】收到回报指令 ID = -855435581
2015-07-13 14:42:24.773    【回报】601751 : SR601 - 已报单 10 价格:5410 开 卖
2015-07-13 14:42:24.775    【指令】收到回报指令 ID = -855435581
2015-07-13 14:42:24.783    【指令】收到回报指令 ID = -855435581
2015-07-13 14:42:24.797    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -855435581
2015-07-13 14:42:24.812    【回报】601751 : SR601 - 已成交 5 价格:5425 开 卖
2015-07-13 14:42:24.818    【指令】收到回报指令 ID = -855435581
2015-07-13 14:42:24.825    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -855435581
2015-07-13 14:42:24.845    【回报】601751 : SR601 - 已成交 5 价格:5425 开 卖
2015-07-13 14:42:24.848    【回报】601751 : SR601 - 全部成交 10

我查了逐笔数据,这个时刻的成交价格没有变动这么大。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jackylong
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  发帖心情 Post By:2015/7/13 16:19:31 [显示全部帖子]

限价单也是触发了才能下单的。下单价优于报单价格是什么意思?
当时的市场价不是5425的价格。这个论坛怎么贴图片啊?我把分笔数据贴上来。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jackylong
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  发帖心情 Post By:2015/7/13 16:32:02 [显示全部帖子]

哦,明白了。谢谢啊!


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jackylong
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  发帖心情 Post By:2015/7/13 16:36:30 [显示全部帖子]

不好意思还有个问题。我用的限价单下单,为什么还会滑点这么多呢?限价单不是应该价格不符合就不成交吗?

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jackylong
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  发帖心情 Post By:2015/7/13 16:50:36 [显示全部帖子]

OK,清楚了。非常感谢!


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