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主题:一秒之内会有6个行情

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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一秒之内会有6个行情  发帖心情 Post By:2015/9/23 8:54:41 [只看该作者]

请问为什么一秒之内会有6个行情阿:

用vbs的命令取得的行情

日起       时间     价格  成交量 成交金额
2015/6/15 13:35:24 2020 791240 1609754
2015/6/15 13:35:24 2020 791254 1609782
2015/6/15 13:35:24 2020 791294 1609863
2015/6/15 13:35:24 2020 791298 1609871
2015/6/15 13:35:24 2021 791300 1609875
2015/6/15 13:35:24 2020 791530 1610340

[此贴子已经被作者于2015/9/23 8:55:19编辑过]

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 9:10:48 [只看该作者]

当盘口卖价买价有变动时候都是属于行情有跳动,所以会发生输出多个的情况


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wangwatercup
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 9:20:42 [只看该作者]

一般的交易所数据不是每秒2笔快照么?金字塔怎么会有这么多阿?即使level2行情也不过4笔每秒


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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 9:25:25 [只看该作者]

一个是分笔成交的记录,一个是盘口的变动。打个比方市场没有卖方,你挂个100买单,又去挂个200买单

这种盘口就变动vba监控就会做输出,而此时是没有分笔成交数据的因为都没有成交


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wangwatercup
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 9:35:16 [只看该作者]

还有一秒钟21个数据的,而且似乎数据都是对的!!!

日起                时间     价格  成交量 成交金额

2015/6/16 2:54:23 5082 492770 1252129
2015/6/16 2:54:23 5082 492776 1252144
2015/6/16 2:54:23 5084 492786 1252169
2015/6/16 2:54:23 5082 492788 1252174
2015/6/16 2:54:23 5084 492808 1252225
2015/6/16 2:54:23 5084 492816 1252246
2015/6/16 2:54:23 5084 493086 1252932
2015/6/16 2:54:23 5084 493088 1252937
2015/6/16 2:54:23 5084 493090 1252942
2015/6/16 2:54:23 5084 493100 1252967
2015/6/16 2:54:23 5084 493108 1252988
2015/6/16 2:54:23 5084 493110 1252993
2015/6/16 2:54:23 5084 493112 1252998
2015/6/16 2:54:23 5084 493116 1253008
2015/6/16 2:54:23 5084 493178 1253166
2015/6/16 2:54:23 5086 493200 1253222
2015/6/16 2:54:23 5084 493202 1253227
2015/6/16 2:54:23 5084 493206 1253237
2015/6/16 2:54:23 5084 493292 1253456
2015/6/16 2:54:23 5082 493296 1253466
2015/6/16 2:54:23 5084 493298 1253471


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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 9:37:03 [只看该作者]

和您解释了啊,盘口报价的有变化就会这样。

你可以自己弄个计时器然后去100ms的输出下盘口买卖价,量等数据。然后看下他是不是变化的很快


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RogarZ
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 9:48:27 [只看该作者]

简单的说 ,这个与交易所的数据无关,与你VBS设置的灵敏度有关。


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wjs
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 11:44:42 [只看该作者]

简单的说吧:1秒钟内会有6个委托变化传送,其中最多只会有2个价格成交变化传送。

在你的图里,有5次是相同价格,只有1次是变化了的。


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王锋
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  发帖心情 Post By:2015/9/23 12:19:37 [只看该作者]

你自己记录的方式有问题或者是数据堵塞了造成了集中推送,从数据来看是正常的分笔TICK数据,虽然价格变化不大,但是成交量一直是增加的


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wangwatercup
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  发帖心情 Post By:2017/7/26 12:17:02 [只看该作者]

诸位大哥, 我认为这个是交易所发来的数据, 时间戳应该是交易所打的. 也许是我猜错了, 这个不是交易所发布的行情切片数据??
一般的交易所要隔固定时间做行情切片的快照吧 ~
请指教!

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