主题：为什么优化时的年化收益率和回测时的收益率不同呢？

如题，我用优化得到的参数，在同品种同时间区间内再进行回测，发现得到的年化收益率跟策略优化时的收益率不一致，比如我的按优化时得到的参数（10,118,3）收益为120%，进行回测时却不是120%了，请问这是什么原因呢？

没有用多核优化，我是标准版的。

五年国债1512这个品种我的本地数据是从2013年9月6日到2015年10月，而我优化和回测的时段都设置的是2015年1月1日到9月30日。这些在截图中可以看到。所以我想应该不会是时间问题导致的。