主题：V3.803版本，在秒周期的日内秒周期交易中发现问题：

V3.803版本，在秒周期的日内秒周期交易中发现问题：

 

我的品种组合为股指IF1605、橡胶1605合约。交易周期为多秒（10秒），模型设计为集合模型，我在测试日内交易时发现这样的错误：

1、在模型中设置有在中午、下午收盘提前2分钟清仓交易，时间设置：

currenttime>=152800 and currenttime<=153000){11:30午休时间} or (currenttime>=185800 and currenttime<=190000){15:00日收时间}；//金字塔时间
currenttime>=112800 and currenttime<=113000){午休时间} or (currenttime>=145800 and currenttime<=150000{日收时间})；//北京时间

仅股指合约能正确自动全部平掉持仓；橡胶合约不会自动到时间平掉持仓。

 

2、在集合模型中我使用代码设置有“自动校对持仓交易”，此时，只有股指合约能正确无误的自动检测进行“自动校对持仓交易”；商品橡胶合约则不会进行“自动校对持仓交易”，而是把橡胶合约持仓全部平掉！

 

必须说明的是，“自动校对持仓交易”这段代码，在长线（5、10、15、30、60分钟）多品种（股指合约加上10个商品合约）集合模型中的使用，都能正确无误的进行，“自动校对持仓交易”！

请软件测试工程师纠正上述BUG,  谢谢。

 

是的

我在这里向超级版主提个要求：

我是付费标准版的用户。我申请的专业版测试后台程序化交易，还有2天就满3个月的期限。我的长周期后台交易模型设计及测试已完成。但是，其日内后台交易的模型设计测试还未完成，我要求再给我专业版测试模拟使用3个月的时间，待我的日内自动后台交易模型完成后，我即升级购买专业版的金字塔。谢谢！

    我设计的后台“集合模型”：1、可以在长线组合周期（5、10、15、30、60分钟、日）中，多品种（股指合约加上多个商品合约）交易板块自动后台识别交易，提高了后台程序化交易的效率！2、并且做到在每个小节收盘、日收盘前，如果系统有交易信号出现，不管是什么周期的K线，均可提前数秒下单交易，保证了信号下单的准确性；3、考虑到在某些时后有“无人值守”的需要，能够在指定的时间周期内“自动校对持仓交易”，以应对可能在执行交易信号下单时，由于意外因素的影响成交数量有误，自动在最短的时间内“纠错”交易。

    我花了3个月的时间，在3.63、3.71、3.803版上后台测试交易，均在秒周期以上的长周期实现了上述目标，可以说把后台自动交易中人们所考虑要求的信号交易目标都以模板代码的形式做到了。
 
    我的后台集合模型，全部都是使用金字塔函数及IF....THEN...语法设计完成的，这说明，现在的金字塔函数非常强大、也非常的全面了。

 

    现在的问题就是我反映的秒周期所遇到的本贴问题。代码贴出来不方便，请把问题反映给金字塔软件核心设计工程师，我想他看了我反映的BUG，他会有针对性的去检查金字塔软件的相关代码的。

本贴BUG问题的真实原因我已找到！为了找出本帖反映的BUG，花了我大量的测试时间及精力反复修改模型代码及测试，才找到bug问题所在！ 

   在模拟服务器上，金字塔系统的持仓函数（THOLDING、THOLDING2等后台持仓函数）返回刷新速率金交所的股指期货与商品期货各不相同（我的金字塔软件是设置在500毫秒）：

   IF股指期货可以在10秒周期正确进行“校对持仓交易”，商品期货仅可以在30秒周期以上能进行“校对持仓交易”（不加入“校对持仓交易”没有问题）。

 

    在实盘交易中，为了保障后台自动程序化交易的安全性，长线交易、1-30秒周期的日短交易，在交易代码中我是必须要加入自动进行“校对持仓交易”进行“纠错”才安全。所以， 要求把金字塔系统的持仓函数（THOLDING、THOLDING2等后台持仓函数）对所有交易所的品种，不论是模拟服务器还是实盘交易服务器的返回刷新速率提高到500毫秒-1秒。

 

我的后台交易模型是设置有“自动校对持仓交易”的代码的！模型自动纠错！我举个例子：

 

我设定的橡胶交易数量是10手，当发出做多信号，应该买进10手。在实盘中，如果网络异常、价格激励波动等可造成成交数量没有或超过10手、模型能够自动检测纠错不是更可靠吗？为了验证这个纠错功能，我就人为手动把成交的10手多单减到8手或加到11手，在下一个K线开始，虽然系统没有交易信号发出，但系统自动识别出账户已有持仓与交易系统信号的应交易的数量有错，即自动纠错交易为10手！

但是，当交易商品品种的交易周期小于30秒、股指10秒时，就不能正常进行“校对持仓交易了”！这就是本帖反映的BUG.

通过反复实测，周期极限为：交易商品品种的交易周期小于30秒、股指小于10秒时，出错，把仓单全部清仓为0。我软件的持仓刷新为500毫秒。

敬请版主把此问题向软件工程师反映一下哈。