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2、正在执行程序化交易的窗口，如果切换观察别的品种或者别的周期，程序化交易是否会取消？

我又发现一个问题，我针对每个主图都开了一个副图，指标都是MACD，我对每一个副图选定了不同的分组联动，但这几个副图的MACD都认定最后一次的选择，都是针对该分组的主图，而不是对应不同的主图。我该如何设置？

另外三个问题：

1、交易指令是限价模式，限定的价格是个变量，比如：enterprise+一个参数变量，这样可以的吗？注：编译是通过了

2、我的一个公式里，运行模式选的是逐K线计算，大部分交易指令是下周期一开盘执行的。但其中有两个交易指令是用于止损的，limitr，跟随最新价计算，本周期随时要执行。编译通过后，系统能同时分两种运行模式处理我两种类型的指令吗？

3、综合以上的两个问题，我在一个逐K线运行模式的公式里，有两个交易指令（cond ，V,LIMITR, ENTERPRICE+止损幅度），按我的要求这两个指令是随时在本周期按我指定的价格（这个价格是个变量，跟随开仓价和指定的止损幅度变动）执行。但测试的结果，我从交易明细看应该按下一周期的开盘价执行。那么这个公式实盘操作时也是这样运行的吗？我怎么样才能达到我要求的效果呢？

//交易条件

平空条件2：=HIGH>=ENTERPRICE+ST AND OPEN>=ENTERPRICE+ST;

平空条件3：=HIGH>=ENTERPRICE+ST AND OPEN<=ENTERPRICE+ST;

平多条件2:=LOW<=ENTERPRICE-ST AND OPEN<=ENTERPRICE-ST;

平多条件3:=LOW<=ENTERPRICE-ST AND OPEN>=ENTERPRICE-ST;

//交易系统

平空2:SELLSHORT(平空条件2 ,手数,LIMITR,OPEN);

平空3:SELLSHORT(平空条件3 ,手数,LIMITR,ENTERPRICE+ST);

平多2:SELL(平多条件2 ,手数,LIMITR,OPEN);

平多3:SELL(平多条件3 ,手数,LIMITR,ENTERPRICE-ST);

按照我的这个止损设定，最大亏损就是st，我的st定为49，交易品种if，30分钟周期，所以单笔最大亏损控制在14700，加上平今仓手续费就在15000左右，可是我的测试明细里有几笔超过30000的。如果这些超过st的亏损发生在早上开盘和中午开盘是正常的，因为会出现大幅跳空直接穿透止损线，我的公式会在开盘价止损。可是有几笔发生在连续交易时间比如11点整，这就是不合理的，显然是系统在触发止损信号时按本周期收盘或下周期开盘来止损。

另外问一下，既然你们的下单指令limitr/limit,marketr/market,已经能区分本周期下单还是走完本周期下单，干嘛还要加载公式时必须选择固定轮询和走完一根K线？我的意思是通过公式编辑时用指令来区分就好了，这样两种类型的指令可以灵活选择

开多:BUY(开多条件 AND HOLDING=0,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING=0,手数,MARKET);

我的开仓指令是这样的，应该是下周期开盘执行，对吧？

不管怎样，在回测中，系统既然认定了我的enterprise，相应的止损价位不应该算错，要么是我前面发的平仓指令有问题，要么是系统处理有问题。

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