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主题:关于即时下单实现的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
a102212
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关于即时下单实现的问题  发帖心情 Post By:2016/5/2 14:21:03 [只看该作者]

请问,我的策略写好之后,我在运行的时想要让它实现出现交易信号马上就下单,这个功能主要用在止损。
然后我在图表程序化交易里边选择程序化交易运行模式为 固定时间间隔,时间间隔为10秒。
那么,请问,在写代码的时候,type类型应该填什么,close的话可以吗?
sell(holding > 0 , 0 , CLOSE);

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王锋
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  发帖心情 Post By:2016/5/2 15:01:44 [只看该作者]

可以的


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a102212
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  发帖心情 Post By:2016/5/2 18:06:19 [只看该作者]

那么对于我之前的 sell(holding > 0 , 0 , market); 会有影响吗? 我开仓是想用下周期,止损想用的固定时间间隔。

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王锋
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  发帖心情 Post By:2016/5/2 19:05:00 [只看该作者]

一样的啊,只要发出信号,close和market基本都是用的当前的及时价格,只是测评时会有些区别


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a102212
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  发帖心情 Post By:2016/5/2 20:07:15 [只看该作者]

那你意思是不是,开了固定时间间隔刷新之后,MARKET类型的会在下次时间刷新的时候下单,而不是等到下一个周期的K线,是这样吗?

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王锋
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  发帖心情 Post By:2016/5/2 21:03:30 [只看该作者]

是的,你的理解正确


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luyibei
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  发帖心情 Post By:2016/5/3 15:25:32 [只看该作者]

就这个问题继续问一下,如果我想实现开仓是用走完K线,平仓是用固定轮询应该怎么做

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王锋
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  发帖心情 Post By:2016/5/3 15:28:11 [只看该作者]

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