主题：关于K完模式

IF TIME=131000 AND HOLDING=0 THEN BEGIN

开多:BUY(1,1,MARKET);

END 

请问：

1. 假如我用图表程序化，5分钟K线走完模式。同时假设我的计算机又特别特别慢，实际信号出来时，时间已经不是131000了，而是过了30秒，131030。那么图表程序化会否出现漏单的情况？

2. 同样的情况，也是5分钟K线走完模式，也是计算很慢很慢，过了几十秒才计算好。那么假如我用后台程序化会否出现漏单情况？

谢谢。

1. 图表的K线走完的机制，是否在K线走完的那个报价时，马上扫描。时间过了就无效？

2. 后台的K线走完机制，是否一样？问题是扫描总需要时间，比如多品种的话，就算模型简单，扫描只需要0.1秒。策略或者品种一多的话，1个品种0.1秒，30个品种可能就需要3秒了。那这个3秒假如算时间已经过了，导致漏单。后台又没有持仓同步，如何解决？（单策略多品种覆盖好像真的要应对这些问题啊。）

3. 论坛的老大能否贴一下，你们比较高效的策略。比如序列模式或者逐K模式也好。一个策略预警30个品种，5分钟K完模式，然后输出文件上，看看30个品种全部扫描完。时间到多少秒？ （我理解是第一个是093001.50都好，因为扫描是一个一个来，到第三十个时，估计要到093003.50 了。他们之间总有时间差。）

下单日志倒没有输出，怕影响效率。（扫描完以后金字塔的占用2%不到，扫描中能去到30%）