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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 海龟策略如何去掉加仓代码

   

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主题：海龟策略如何去掉加仓代码
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wcq1983
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等级：论坛游民 帖子：127 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/16 13:48:54 		海龟策略如何去掉加仓代码  发帖心情 Post By：2016/6/3 15:41:57    Post IP：180.173.43.114[显示全部帖子]

 INPUT : T20(20,15,60,1) ;
INPUT : T10(10,10,30,1);
INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;
INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ;

//声明变量
NT := 1 ; //调试信息带时间戳
BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易

VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令
VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令
VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息

VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;  //开仓价格
VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格

VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位
VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态
//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头

VARIABLE : T20HI=CLOSE ; //20周期的高点
VARIABLE : T20LO=CLOSE ; //20周期的低点

VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点
VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点

//准备需要计算的变量
T20HI := REF(HHV(H,T20),1) ;
T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;

T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ;
T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;

AVGTR :=  REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头进场条件
LONG := H > T20HI ;

//多头进场
IF LONG THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;
BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := 1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF


//建立空头进场条件
SHORT := L < T20LO ;

//空头进场
IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO-MINDIFF ,OPEN ,T20LO-MINDIFF ) ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := -1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END

//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓
//GOTO CONTINUELINE ;

END  //IF


//如果当前持有多头仓位的状态

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//多头加仓条件

WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END //WHILE

//建立多头离场条件
LONGX1 := (LOW < T10LO)  ;

IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

//建立多头止损条件
LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N)  ;

IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

GOTO CONTINUELINE ;

END  //IF


//如果当前持有空头仓位的状态

IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//空头加仓条件

WHILE (LOW<MYENTRYPRICE-0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := FLOOR(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF


//建立空头离场条件
SHORTX1 := H > T10HI  ;

IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI+MINDIFF ,OPEN ,T10HI+MINDIFF ) ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END 

//建立空头止损条件
SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N  ;

IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0  THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END 

END  //IF


//显示账户状态
CONTINUELINE@ 资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
POS:HOLDING,LINETHICK0;
交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

IF _DEBUGOUT>0 THEN BEGIN

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','BARPOS=%.0F' ,BARPOS,NT ) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','T20HI=%.2F' ,T20HI ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','N=%.2F' ,N ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','CLOSE=%.2F' ,C ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','POSITION=%.0F' ,POSITION,NT ) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','TURTLEUNITS=%.0F' ,TURTLEUNITS,NT ) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYENTRYPRICE=%.0F' ,MYENTRYPRICE ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYEXITPRICE=%.0F' ,MYEXITPRICE ,NT) ;

END //IF

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
您好老师，这个公式帮我把加仓程序去掉好吗？我不需要加仓我只需要固定手数交易就行啦
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
wcq1983
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老师您好，加载上去什么也不显示啊
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可以在修改一下吗老师

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wcq1983
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老师这个策略带有未来函数吗？为什么是在盘中交易啊，会不会k线没走完之前反复交易

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wcq1983
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还有个问题老师 下面这个三根k线公式  长周期k线为什么没起到作用  可以帮我修改一下吗？
 INPUT : T20(20,15,60,1) ;//长周期
INPUT : T10(10,10,30,1);//短周期
INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;//波动周期
INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ;//持仓手数
input:n(10,1,60,1),m(20,1,60,1),p(60,1,60,1);

MA10:=MA(CLOSE,n);
MA20:=MA(CLOSE,m);
MA60:=MA(CLOSE,p);




KD:=CROSS(MA10,MA20) or (cross(ma10,ma60) and ma10>=ma20) ;          //开多条件
PD:=CROSS(MA20,MA10);          //平多条件
KK:=cross(ma20,ma10)  or (CROSS(MA60,MA10) and ma10<=ma60);          //开空条件
PK:=CROSS(MA10,MA20);          //平空条件


平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);                  //平空信号
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);          //开多信号
平多:SELL(PD,1,THISCLOSE);                       //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);     //开空信号


持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis; 
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wcq1983
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意思就是这三根均线  为什么只有两根均线有作用  另外一根k线无论参数大小都没变化啊

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wcq1983
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下面的公式导入时出现错误   帮我纠正下好吗老师
‘

runmode:0;

input:money(0,0,5,1);
input:ratio(2,1,10,1);

variable:trend=0;
variable:callback=0;
variable:stoplossprice=0;
variable:takeprofitprice=0;
variable:daytradecounter=0;

if day>ref(day,1) then begin
 callback:=0;
 daytradecounter:=0;
 
 if close=open then
  trend:=0;
  
 if close>open then
  trend:=1;
  
 if close<open then
  trend:=-1; 
end

if trend=0 then begin
 if close>open then
  trend:=1;
 
 if close<open then
  trend:=-1; 
end

dist:=barslast(day>ref(day,1))+1;

highest:=ref(hhv(high,dist),1);
lowest:=ref(llv(low,dist),1);

if trend=1 and low<=lowest then
 trend:=-1;
 
if trend=-1 and high>=highest then
 trend:=1; 

dist1:=barslast(high<ref(high,1) and low<ref(low,1));
stoplossprice1:=ref(low,dist1);

dist2:=barslast(high>ref(high,1) and low>ref(low,1));
stoplossprice2:=ref(high,dist2);

if trend=1 and ref(high,1)<ref(high,3) and ref(high,2)<ref(high,3)  and ref(high,3)=highest then
 callback:=1;

if trend=-1 and ref(low,1)>ref(low,3) and ref(low,2)>ref(low,3)  and ref(low,3)=lowest then
 callback:=-1;
 
if holding=0 then begin
 myentryprice:=0;
 lots:=0;
 
 if daytradecounter=0 and dist>=4 and trend=1 and callback=1 and high>=highest+mindiff then 
  myentryprice:=max(open,highest+mindiff);  
 
 if myentryprice>0 then  begin 
  if dist1<=dist then
   stoplossprice:=stoplossprice1;
  else
   stoplossprice:=lowest;
   
  initialstopnum:=myentryprice-stoplossprice; 
  
  takeprofitprice:=myentryprice+initialstopnum*ratio;
    
  if money=0 then begin
   lots:=1;
  end else begin
   mycash:=cash(0);
   lots1:=intpart(mycash/(myentryprice*multiplier*taccount(41)));
   lots2:=intpart(mycash*(money/100)/(initialstopnum*multiplier));
   lots:=min(lots1,lots2);
  end
 end 
  
 if lots>=1 then begin
  buy(1,lots,limitr,myentryprice);
  daytradecounter:=1;
 end 
end  

if holding=0 then begin
 myentryprice:=0;
 lots:=0;
 
 if daytradecounter=0 and dist>=4 and trend=-1 and callback=-1 and low<=lowest-mindiff then 
  myentryprice:=min(open,lowest-mindiff);  
 
 if myentryprice>0 then  begin 
  if dist2<=dist then
   stoplossprice:=stoplossprice2;
  else
   stoplossprice:=highest;
   
  initialstopnum:=stoplossprice-myentryprice; 
  
  takeprofitprice:=myentryprice-initialstopnum*ratio;
    
  if money=0 then begin
   lots:=1;
  end else begin
   mycash:=cash(0);
   lots1:=intpart(mycash/(myentryprice*multiplier*taccount(41)));
   lots2:=intpart(mycash*(money/100)/(initialstopnum*multiplier));
   lots:=min(lots1,lots2);
  end
 end 
  
 if lots>=1 then begin
  buyshort(1,lots,limitr,myentryprice);
  daytradecounter:=1;
 end 
end

if holding>0 then begin
 myexitprice:=0;
 lots:=holding;
 
 if stricmp(marketlabel,'zj')=0 then begin
  if time>=151500 then
   myexitprice:=open;
 end else begin
  if time>=150000 then
   myexitprice:=open;
 end 
 
 if high>=takeprofitprice then
  myexitprice:=max(open,takeprofitprice);
 
 if low<=stoplossprice then
  myexitprice:=min(open,stoplossprice); 
  
 if myexitprice>0 then  
  sell(1,lots,limitr,myexitprice);
end

if holding<0 then begin
 myexitprice:=0;
 lots:=-holding;
 
 if stricmp(marketlabel,'zj')=0 then begin
  if time>=151500 then
   myexitprice:=open;
 end else begin
  if time>=150000 then
   myexitprice:=open;
 end 
 
 if low<=takeprofitprice then
  myexitprice:=min(open,takeprofitprice);
  
 if high>=stoplossprice then
  myexitprice:=max(open,stoplossprice); 
   
 if myexitprice>0 then  
  sellshort(1,lots,limitr,myexitprice);
end

drawicon(holding<>0,stoplossprice,11);
drawicon(holding<>0,takeprofitprice,10);

资产:asset,noaxis,linethick2;
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wcq1983
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老师您好下面策略帮我修改一下好吗

 runmode:0;

{ 策略名称:PCB 
 交易品种:糖 
交易周期:5分钟 
 入市策略:通道突破 
 风险控制:收盘平仓 
 资金管理:1手  }

 input:period(20,5,100,5);

 variable:myasset=30000; 
 
 entertime:=time＞=092500 and time＜=145500; 
 exittime:=time＞=150000; 
 
 highest:=ref(hhv(high,period),1); 
 lowest:=ref(llv(low,period),1); 
 
 buycond:=entertime and high＞=highest; 
 buyprice:=max(open,highest); 
 
 buyshortcond:=entertime and low＜=lowest; 
 buyshortprice:=min(open,lowest); 
 
 if holding=0 and buycond then begin 
 buy(1,1,limitr,buyprice); 
 end 
 
 if holding=0 and buyshortcond then begin 
 buyshort(1,1,limitr,buyshortprice); 
 end 
 
 if holding＞0 and exittime then begin 
 sell(1,holding,limitr,close); 
 end 
 
 if holding＜0 and exittime then begin 
 sellshort(1,holding,limitr,close); 
 end 
 
 if exittime then 
 myasset:=asset; 
 
 资产:myasset,noaxis,colormagenta; 
 次数:totaltrade,linethick0; 
 收益:(myasset-30000)/30000,linethick0; 
 胜率:percentwin,linethick0; 
 连亏:maxseqloss,linethick0; 
 连赢:maxseqwin,linethick0; 
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老师还是不行哦还是不通过

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老师可以啦 呵呵  还有一个tb公式帮我修改成金字塔公式好吗？
//TB公式代码如下
Params
        Numeric nMins(30);                // N分钟的突破
    Numeric nOffset(3);                // 突破式的价格偏移
Vars
        NumericSeries HighestOf30Min;
    NumericSeries lowestOf30Min;
    Numeric myPrice;
    Numeric MinPoint;
    Numeric lots(1);
Begin
        MinPoint = MinMove*PriceScale;
        If(Date <> Date[1])
        {
                HighestOf30Min = High;
                lowestOf30Min = Low;
        }Else If(Time < 0.0900+nMins*0.0001)
        {
                HighestOf30Min = max(high,HighestOf30Min[1]);
                lowestOf30Min = min(Low,lowestOf30Min[1]);
        }Else
        {
                HighestOf30Min = HighestOf30Min[1];
                lowestOf30Min = lowestOf30Min[1];
        }
        
        If(High >= HighestOf30Min + nOffset*MinPoint && MarketPosition != 1)
        {
                myPrice = HighestOf30Min + nOffset*MinPoint;
                If(Open > myPrice) myPrice = Open;
                Buy(lots,myPrice);
        }

        If(Low <= lowestOf30Min - nOffset*MinPoint && MarketPosition != -1)
        {
                myPrice = lowestOf30Min - nOffset*MinPoint;
                If(Open < myPrice) myPrice = Open;
                SellShort(lots,myPrice);
        }

        If(Time >= 0.1459)
        {
                Sell(lots,Open);
                BuyToCover(lots,Open);
        }
End
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//下面为金字塔代码 （感谢轮回）

INPUT:NMIN(30,10,60,10);     //设置参数
INPUT:NOFFSET(3,1,20,1);     //设置参数
INPUT:LOTS(1,1,1000,1);      //设置参数
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;                                                    //统计日内K线数
HIGHESTOF30MIN:=VALUEWHEN(TIME<=90000+NMIN*100,HHV(H,CYC));        {在从开盘到设定时间(默认参数开盘30分)内保存当天最高价}
LOWESTOF30MIN:=VALUEWHEN(TIME<=90000+NMIN*100,LLV(L,CYC));         {在从开盘到设定时间(默认参数开盘30分)内保存当天最低价}
IF HIGH >= HIGHESTOF30MIN + NOFFSET*MINDIFF AND HOLDING<=0  THEN  {如果最高价突破设定时间内的前高加设定偏移并且目前没有多单,那么}
BEGIN
 MYPRICE: = HIGHESTOF30MIN + NOFFSET*MINDIFF;                                     {预设进场价.既等于设定时间内的前高加设定偏移}
 IF OPEN > MYPRICE THEN                                                                            {如果开盘价大于预设进场价,那么奋不顾身闯进去,(注:这是移植的,原设计并不一定完美,这时可能不是那么好成交的,我也不必多费唇舌了).}
 BEGIN
  MYPRICE: = OPEN;
  SELLSHORT(HOLDING<0,0,LIMITR,MYPRICE);                                                {如果有空单先平}
  BUY(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MYPRICE);                                                     {如果没有多单则以开盘价开多LOTS手}
 END
END
IF LOW <= LOWESTOF30MIN - NOFFSET*MINDIFF AND HOLDING>=0  THEN      {以下开空部分同上,只不过方向相反}
BEGIN
 MYPRICE: = LOWESTOF30MIN - NOFFSET*MINDIFF;
 IF OPEN < MYPRICE THEN
 BEGIN
  MYPRICE: = OPEN;
  SELL(HOLDING>0,0,LIMITR,MYPRICE);
  BUYSHORT(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MYPRICE);
 END
END
IF TIME >= 145900 THEN                                                                                {收盘平仓}
BEGIN
 SELL(HOLDING>0,0,LIMITR,OPEN);
 SELLSHORT(HOLDING<0,0,LIMITR,OPEN);
END
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