主题：今天测试模拟交易发现一个问题

真是不好意思，经过检查交易日志，发现确实是平了1手，之前是我看错了

平仓手数填0的话，表示是交易账户全部平仓。如果两个策略交易的是用一个品种，启用了持仓同步，那就是实际持仓=策略1的持仓+策略2的持仓，若策略1手数填0全平，则持仓同步的时候，会补足策略2的仓位。而这时策略1的虚拟仓位由于全平了，已经为0，不会再持仓同步了。

那还是多花了一份手续费……

所以两个策略交易交易同一个品种的时候，全平的话手数填holding，不要填0.

2017-09-20 13:40:04.015    2017.09.20 13:40:03【图表】框架:Frame2 触发下单 SELLSHORT 品种 RB13 下单K线 2017.09.20 17:41:00 公式:test2 窗格ID:0 代码行:13
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】下单品种已由 RB13 更改为 RB01
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】分账户系数1.000000 账户 619718
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】test2 RB13 策略系数为 1.000000
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 619718
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】模型下单 157
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】下单系数调整后 手数:157
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】实际持仓 -2
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】启用了下单价格偏移
2017-09-20 13:40:04.015    【图表】直接下单
2017-09-20 13:40:04.062    2017.09.20 13:40:03【图表】框架:Frame2 触发下单 BUY 品种 RB13 下单K线 2017.09.20 17:41:00 公式:test2 窗格ID:0 代码行:14
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】下单品种已由 RB13 更改为 RB01
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】分账户系数1.000000 账户 619718
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】test2 RB13 策略系数为 1.000000
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 619718
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】模型下单 150
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】下单系数调整后 手数:150
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】启用了下单价格偏移
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】直接下单
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】RB13 运行完毕
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】I13 运行完毕
2017-09-20 13:40:04.062    【下单】RB01 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平1 账户619718 Formula 1
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】RB13 运行完毕
2017-09-20 13:40:04.062    【图表】I13 运行完毕
2017-09-20 13:40:04.062    【下单】已提交，订单ID ：-1776958135
2017-09-20 13:40:04.062    【下单】RB01 价0.000000 量150 买卖0 类型1 开平0 账户619718 Formula 1
2017-09-20 13:40:04.078    【下单】已提交，订单ID ：-1776958134
2017-09-20 13:40:04.093    【指令】收到回报指令 ID = -1776958135
2017-09-20 13:40:04.093    【回报】619718 : RB01 - 已报单 2 价格:3758 平 买
2017-09-20 13:40:04.093    【指令】收到回报指令 ID = -1776958135
2017-09-20 13:40:04.109    【指令】收到回报指令 ID = -1776958135
2017-09-20 13:40:04.109    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1776958135
2017-09-20 13:40:04.109    【指令】平仓计量 EBuy:1 ESell:0
2017-09-20 13:40:04.109    【回报】619718 : rb1801 - 已成交 1 价格:3755 平 买
2017-09-20 13:40:04.124    【指令】收到回报指令 ID = -1776958135
2017-09-20 13:40:04.124    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1776958135
2017-09-20 13:40:04.124    【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2017-09-20 13:40:04.140    【回报】619718 : rb1801 - 已成交 1 价格:3755 平 买
2017-09-20 13:40:04.140    【回报】619718 : rb1801 - 全部成交 2
2017-09-20 13:40:04.156    【指令】收到回报指令 ID = -1776958134
2017-09-20 13:40:04.156    【回报】619718 : RB01 - 已报单 150 价格:3758 开 买
2017-09-20 13:40:04.171    【指令】收到回报指令 ID = -1776958134
2017-09-20 13:40:04.171    【指令】收到回报指令 ID = -1776958134
2017-09-20 13:40:04.171    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1776958134
2017-09-20 13:40:04.171    【回报】619718 : rb1801 - 已成交 75 价格:3755 开 买
2017-09-20 13:40:04.187    【指令】收到回报指令 ID = -1776958134
2017-09-20 13:40:04.187    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1776958134
2017-09-20 13:40:04.203    【回报】619718 : rb1801 - 已成交 75 价格:3755 开 买
2017-09-20 13:40:04.203    【回报】619718 : rb1801 - 全部成交 150

 

 

 

这个是成交日志，还是有两个问题，第一个就是下单时间，因为我测试的是一分钟线，所以正常下单应该是13点40分01秒，这个之前说过了，当然也有可能是我的时间有问题，但是早上我是同步了的

第二个问题是本来我应该只有150手的多单持仓，现在是299手，我检查后发现下了两笔（软件已经死机重启过了记录没有保存），第一笔是13点38分，开仓150手，然后平了一手，然后40分又开了150手，这就变成299手了，但是实际应该只有一次150手，不知道是哪里的问题，下了两笔单。

文华有一个拆单功能，比如下单500手但是分五笔100手下单，这个咱们能做到吗？

还有一个问题，比如策略里规定品种按保证金计算，但最多只能开50手，这个最多开50手怎么写？谢谢

35楼的问题，请把日志以文件形式上传。

36楼，大单拆分，详细说明（需要专业版）

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=49056

37，你是通过代码计算的手数？

可以直接加个判断

手数:if(计算的手数>50,50,计算的手数);

 

今天又想到一个持仓同步的问题，假如我是做空，价格已经跌出开仓价格很多，这个时候是不是就不需要补仓了，宁可错过也不能低价追仓吧，做多同理，应该加个开仓价格和当前价格的判断，偏离太远就不要补仓了，平仓减仓对价格倒是无所谓。

持仓同步功能仅作为程序化交易的一个辅助手段，强制使实际持仓与图表上的理论持仓保持一致。出现持仓不一致本身就属于是一种异常，应从自身的策略入手，尽量避免持仓不一致的情况出现，现有的持仓同步都是采用市价补单的，并不能指定价格进行下单。