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主题：3.0评测的最大平仓交易回撤似乎有问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/8/5 17:32:22 [只看该作者]

感谢KLC的反馈

 

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		最大回撤幅度的计算不合理  发帖心情 Post By：2013/8/6 20:24:10 [只看该作者]

问题版本：3.0 beta2

平仓回撤统计的问题修复了之后，现在非常好用，因此我采用复利测试，成功测出了程序的真正回撤幅度（回撤占保证金的比例）。

现在发现了“最大资产回撤幅度”和“最大资产回撤幅度发生期”的计算是错误的，具体如下：

1、“最大平仓交易回撤”（金额）、“最大平仓交易回撤发生期”、“最大平仓交易回撤幅度”和“最大平仓交易回撤发生期”都是正确的，其中最大回撤金额和最大回撤幅度所发生的时间是不同的，从下图可以看出：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：最大平仓回撤.gif
图片点击可在新窗口打开查看

2、“最大资产回撤”（金额）、“最大资产回撤发生期”都是正确的，但“最大资产回撤幅度”和“最大资产回撤幅度发生期”是错误的，从下图可以看出，他们应该发生在不同的时间，但评测系统显然以最大资产回撤金额来计算回撤幅度，可产生最大回撤金额时并不等于幅度最大：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：最大回撤.gif
图片点击可在新窗口打开查看
从图中可以看到，我的测试最大资产回撤幅度应该发生在2010年底，且幅度达到20%左右。参照“最大平仓回撤幅度以及发生期”的做法，就可以纠正这个问题。
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RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/8/7 8:43:56 [只看该作者]

以下是引用klc在2013/8/6 20:24:10的发言：

问题版本：3.0 beta2

平仓回撤统计的问题修复了之后，现在非常好用，因此我采用复利测试，成功测出了程序的真正回撤幅度（回撤占保证金的比例）。

现在发现了“最大资产回撤幅度”和“最大资产回撤幅度发生期”的计算是错误的，具体如下：

1、“最大平仓交易回撤”（金额）、“最大平仓交易回撤发生期”、“最大平仓交易回撤幅度”和“最大平仓交易回撤发生期”都是正确的，其中最大回撤金额和最大回撤幅度所发生的时间是不同的，从下图可以看出：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：最大平仓回撤.gif
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2、“最大资产回撤”（金额）、“最大资产回撤发生期”都是正确的，但“最大资产回撤幅度”和“最大资产回撤幅度发生期”是错误的，从下图可以看出，他们应该发生在不同的时间，但评测系统显然以最大资产回撤金额来计算回撤幅度，可产生最大回撤金额时并不等于幅度最大：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：最大回撤.gif
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从图中可以看到，我的测试最大资产回撤幅度应该发生在2010年底，且幅度达到20%左右。参照“最大平仓回撤幅度以及发生期”的做法，就可以纠正这个问题。

谢谢反馈，我这边测试下

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klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		  发帖心情 Post By：2013/8/7 9:15:53 [只看该作者]

不客气，这个应该是小问题，因为我看到成交明细里面，记录的最大回撤幅度是正确的，旧版的最大回撤幅度好像也是正确的
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