主题：【日内策略】Hans123

//策略：HANS123
//周期：日内
//类别：趋势突破

作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合适当过滤技术，或可提高其胜算。

主要特点：

在开盘30分钟后准备入场；

上轨＝开盘后30分钟高点；

下轨＝开盘后30分钟低点；

用法:

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

代码：

//策略：HANS123
//周期：日内
//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz

 

//准备中间变量

input:ss(1,1,100,1);
N:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
开盘30分钟最高价:=valuewhen(time<=090000+30*100,hhv(h,n));
开盘30分钟最低价:=valuewhen(time<=090000+30*100,llv(l,n));
手数:=ss;
上轨:开盘30分钟最高价;
下轨:开盘30分钟最低价;
//条件
开多条件:=c>上轨;
开空条件:=c<下轨;
//交易系统
if time>090000+30*100 and time<150000-(10*100+4000)  then begin
开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,market);
end
//平仓
if time>=150000-(10*100+4000) then BEGIN
收盘平多:sell(1,手数,market);
收盘平空:sellshort(1,手数,market);
end

资金:asset,noaxis;

 

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//参数版

//策略：HANS123
//周期：日内
//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz

 

//准备中间变量
input:ss(1,1,100,1),nmin1(30,1,1000,1),nmin2(10,1,100,1),n1(0,0,100,1);
N:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
开盘30分钟最高价:=valuewhen(time<=090000+nmin1*100,hhv(h,n));
开盘30分钟最低价:=valuewhen(time<=090000+nmin1*100,llv(l,n));
手数:=ss;
上轨:开盘30分钟最高价+n1*mindiff;
下轨:开盘30分钟最低价-N1*mindiff;
//条件
开多条件:=c>上轨;
开空条件:=c<下轨;
//交易系统
if time>090000+nmin1*100 and time<150000-(nmin2*100+4000) then begin
开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,market);
end
//平仓
if time>=150000-(nmin2*100+4000) then BEGIN
收盘平多:sell(1,手数,market);
收盘平空:sellshort(1,手数,market);
end

资金:asset,noaxis;

原帖有些问题，我已做修改 15:00:00  时间在金字塔里是6位   我的原意是通过nmin2 参数， 控制收盘前平仓的时间。nimin2代表提前多少分钟。 当时写了090000+30*100 想当然地套用到收盘的情况（平时都是直接写死时间的，这个细节木注意，不好意思了） 目前的写法应该是对了。

系统已自带   交易——公式编辑器——交易系统——图表程序化——系统交易

现在直接可以用todaybar函数处理