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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件交易策略发布专区 → 和风模板:月收益统计功能

   

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主题:和风模板:月收益统计功能

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jim5jim
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等级:新手上路 帖子:37 积分:189 威望:0 精华:0 注册:2010/12/24 12:56:02
和风模板:月收益统计功能  发帖心情 Post By:2011/8/31 22:12:21 [只看该作者]

由于金字塔现在的模型测试中没有按月统计的功能,尝试在公式中加入简单的几行代码,实现收益按月统计,统计结果保存在txt文件中,形式如下:

macross_report IF00 月度汇总报告 测试日期:20110831
201004收益: 29940                                 
201005收益: 60780                                 
201006收益: -43680                                
201007收益: -6060                                 
201008收益: -30420                                
201009收益: 18720                                 
201010收益: 83760      

以此为模板,还可以增加每月交易次数,胜率等数据。

可以在进行回测的时候设置report参数为1,平时在图表上使用时report设为0;

                       

input:n1(5,1,100,1),n2(20,1,100,1),report(0,0,1,1);
//需要生成报告时,将参数report设为1
variable:rz1=1;
if barpos()=1 then
begin
if report=1 then
debugfile2('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\month.txt',FORMULANAME()&' '&stklabel&' 月度汇总报告 测试日期:%0.f',currentdate+19000000,0);
rz1:=asset();
end;

//一个均线交叉的系统作为例子
ma1:=ma(c,n1);
ma2:=ma(c,n2);
t1:=time>=091500 and time<=144500;
t2:=time>=151000;
sell(holding>0 and (ma1<ma2 or t2),1,thisclose);
sellshort(holding<0 and (ma1>ma2 or t2),1,thisclose);
buy(holding=0 and ma1>ma2 and t1,1,thisclose);
buyshort(holding=0 and ma1<ma2 and t1,1,thisclose);

//生成月统计
rz2:=ref(ASSET(),1) ;
rd:=ref(date,1);
 if barpos<>1 and (month<>ref(month,1) or islastbar) then
 begin
 if report=1 then debugfile2('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\month.txt',numtostr((rd+19000000)/100,0)&'收益: %0.f ',rz2-rz1,0);
    rz1:=rz2;
 end;

     
                             


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(理由:好文章)
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
msedu
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  发帖心情 Post By:2011/8/31 23:06:10 [只看该作者]

不错,好东西


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anglechenyu
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  发帖心情 Post By:2011/9/1 1:46:15 [只看该作者]

看看

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guotx2010
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  发帖心情 Post By:2011/9/1 8:48:40 [只看该作者]

好东西,看看!

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王锋
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  发帖心情 Post By:2011/9/1 9:27:55 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看还要回复啊


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solarhe2006
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[公告]上海中期北京营业部与金字塔合作  发帖心情 Post By:2011/9/1 11:05:01 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
solarhe2006
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[公告]上海中期北京营业部与金字塔合作  发帖心情 Post By:2011/9/1 11:25:17 [只看该作者]

兄在此基础上能完善金字塔的测评功能最好了。

从胜率到风险回报比,能单独把策略的测评写成一个指标,有曲线有数据,且能输出。

具体参数参考http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14868076.html


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
pancg
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  发帖心情 Post By:2011/9/1 13:10:27 [只看该作者]

这功能应该不错,学习学习。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wzywzy292
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  发帖心情 Post By:2011/9/1 19:47:41 [只看该作者]

 不错,好东西,可通过不了
[此贴子已经被作者于2011-9-1 19:59:26编辑过]

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
鸟人爱理财
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  发帖心情 Post By:2011/9/1 20:06:53 [只看该作者]

谢谢楼主

 


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