主题：简单的后台模型，麻烦帮忙修改

品种是同一个品种，但不是一个但是多个交易系统一起运行

“你可以去掉THOLDING判断”是我就是这个意思，但问题是我找不到好的方法可以解决这种情况，我想要的就是这个答案

我意思是后台交易系统 有没有什么写法，可以确保单个交易系统只管好自己的仓位，而不会误平掉其他的交易系统的持仓，我一直问的就是这个问题

写得再复杂也是想解决这个问题而已

我想请教一下

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=9112&skin=0

如果我使用这个模板，套用5个不同的交易系统，那么各个交易系统各自的仓位会被其他交易系统误平吗？

终于说到重点了，能否用下面您帮我写的系统，帮我改一个，以后就可以作参考

SS:=1; //手数
EXTGBDATASET('POSITIONAA',0);

MAA:MA(C,5);

BPK:=CROSS(H,MAA);
SPK:=CROSS(MAA ,L);

if bpk and EXTGBDATA('POSITIONAA')=0 then begin

tsellshort(tholding<>0,ss,mkt);

tbuy(tholding=0,ss,mkt);

EXTGBDATASET('POSITIONAA',1);

end

if spk and EXTGBDATA('POSITIONAA')=0 then begin

tsell(tholding<>0,ss,mkt);
tbuyshort(tholding=0,ss,mkt);

EXTGBDATASET('POSITIONAA',-1);

end

IF BPK AND EXTGBDATA('POSITIONAA')=-1 AND TENTERBARS>=1 THEN BEGIN
tsellshort(tholding<>0,ss,mkt);
TBUY(1,SS,MKT);
EXTGBDATASET('POSITIONAA',1);
END

IF SPK AND EXTGBDATA('POSITIONAA')=1 AND TENTERBARS>=1 THEN BEGIN
tsell(tholding<>0,ss,mkt);
TBUYSHORT(1,SS,MKT);
EXTGBDATASET('POSITIONAA',-1);
END

if time>=150500 then begin
tsell(tholding<>0,0,mkt);
tsellshort(tholding<>0,0,mkt);

EXTGBDATASET('POSITIONAA',0);

end

仅供参考

非常感谢

我按你的意思改了一下，你看看对不？

ss:=1; //手数
EXTGBDATASET('T1_POSITION',0);
//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头
EXTGBDATASET('T1_holding',0);
//0表示没有仓位，>0表示持有多头， <0表示持有空头

MAA:MA(C,7);
BPK:=CROSS(C,MAA);
SPK:=CROSS(MAA ,C);
//没有持仓状态
if bpk and EXTGBDATA('T1_POSITION')=0  and EXTGBDATA('T1_holding')=0 then begin

      tbuy(1,ss,mkt);
      EXTGBDATASET('T1_POSITION',1);
      EXTGBDATASET('T1_holding',ss);
     
end

if spk and EXTGBDATA('T1_POSITION')=0 and EXTGBDATA('T1_holding')=0 then begin

       tbuyshort(1,ss,mkt);
       EXTGBDATASET('T1_POSITION',-1);
       EXTGBDATASET('T1_holding',-ss);
end
//持有仓位状态
   //持空头
IF BPK AND EXTGBDATA('T1_POSITION')=-1    AND TENTERBARS>=1 THEN BEGIN

       tsellshort(EXTGBDATA('T1_holding')<0,ss,mkt);
       TBUY(1,ss,MKT);
       EXTGBDATASET('T1_POSITION',1);
       EXTGBDATASET('T1_holding',ss);
      
END
    //持多头
IF SPK AND EXTGBDATA('T1_POSITION')=1  AND TENTERBARS>=1  THEN BEGIN

        tsell(EXTGBDATA('T1_holding')>0,ss,mkt);
        TBUYSHORT(1,ss,MKT);
        EXTGBDATASET('T1_POSITION',-1);
        EXTGBDATASET('T1_holding',-ss);
       
END

if  time>=151300 then begin

             tsell(EXTGBDATA('T1_holding')>0,ss,mkt);
             tsellshort(EXTGBDATA('T1_holding')>0,ss,mkt);
             EXTGBDATASET('T1_POSITION',0);
             EXTGBDATASET('T1_holding',0);
                     
end

Position:=EXTGBDATA('T1_POSITION');
T1Holding:=EXTGBDATA('T1_holding');

DEBUGFILE('D:\Debug\803555.TXT','Position=%.0f' ,Position) ;
DEBUGFILE('D:\Debug\803555.TXT','T1Holding=%.0f' ,T1Holding) ;

请问为什么每次加入TENTERBARS>=1  这个条件，系统就不会帮我平仓，只是会帮我加仓而已呢？

解决方案请参考该帖--5楼和6楼

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=48919&skin=0