主题：[求助]求编写单一账户同品种多策略组合后台交易程序

思路和模板不是5楼已经给你了么?

我说是完全不依赖HOLDING的、序列模式的解决思路

用序列模式是很难解决持仓同步问题的,你这个要求我们无法满足你的

后台策略对同一品种交易互不干扰(不考虑持仓同步),可以考虑用全局变量EXTGBDATA实现.

回头给你写个例子,请耐心等待.

 

1.限制每个周期一天最多开平仓1手(多单or空单,一天最多一手),后台使用全局变量控制

  每个策略开平仓相互独立

 

每个周期设置一个全局变量来监测和控制是否开平仓

注:(1)为了保证成交,此处都以市价开仓

    (2)开平仓条件里,都不以THOLIDG作为判断开平仓条件,只用全局变量做为开关.

 

本例重点给您讲述,全局变量如何来实现开关作用的

 

//平空

if pk1 and extgbdata('flag2')=2 then

begin

sellshort(1,1,mkt);

extgbdataset('flag2',3);

end

 

//开多,全局变量为0才开多

if kd1 and extgbdata('flag2')=0 then

begin

tbuy(1,1,mkt);

extgbdataset('flag2',1);

end

 

//平多

if pd1  and extgbdata('flag2')=1 then

begin

tsell(1,1,mkt);

extgbdataset('flag2',3);

end

 

//开空,全局变量为0才开空

if kk1 and extgbdata('flag2')=0 then

begin

tbuyshort(1,1,mkt);

extgbdataset('flag2',2);

end

 

//每天收盘前,将全局变量赋值为0,否则第二天不开仓

if DYNAINFO(207)>=closetime(0) then extgbdataset('flag2',0);