主题：套利策略

C1:="IF06$CLOSE";
C2:="IF09$CLOSE";

A:=C1-C2;

IF STRCMP(STKLABEL,'IF06') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(A < -5, 1, LIMITR,C);
   BUY(A > -5 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END

IF STRCMP(STKLABEL,'IF09') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(A > -5 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(A < -5,1,LIMITR,C);
END

只是不同的是，我想实现初始投入每个品种100万，共200万后，每次遇到开仓信号，都使用全部资金开满仓，两个品种开仓数量相同，方向相反。因为每次交易后，总资金都会变化，需要将两个品种各自的资金合到一起除以二，然后再各自开仓，这样才能保证“两个品种开仓数量相同，方向相反”，才能起到对冲风险的作用。如果两个品种各自的资金不能合到一起除以二，而是各自在各自的资金池里运作，则一段时间后，两个品种再开仓的数量很可能不同，就起不到对冲的作用了。所以想问一下，策略里怎么写能将“两个品种各自的资金合到一起除以二，然后再各自开仓，两个品种开仓数量相同，方向相反”？谢谢！