sellvol及回测的问题 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

真的快被金字塔神经病一样的回测逼疯了，几乎想让你们10倍退款

以前我发帖说limit开仓回测不准确，你们没法解决。那好吧。

现在我又发现，实盘运行并没有开仓，但是一回测居然开了好多的空单（回测开出来的是赚钱的）。

更可气的是，图上并不显示这些诡异回测的开平仓连线，但是把图压缩一下再放开又显示了。你们难道发布的是内部测试版吗？没有测试改好bug不要发版好吗？

另外，buyvol sellvol，我看说明是加载到分笔周期上使用，我加载到5分钟上做一个过滤条件，发现也是管用的，你们这个为啥要做这样的说明？我加载到5分钟上后机理是什么？

我这个诡异信号的原因和sellvol有关系吗

我的过滤条件句子

voldsf:=SUM(IF(SELLVOL>=nn,VOL,0),mm)/SUM(IF(BUYVOL>=nn,VOL,0),mm)>vv and open<jx or SUM(IF(SELLVOL>=nn,VOL,0),mm)/SUM(IF(BUYVOL>=nn,VOL,0),mm)>bb and open>jx ;

请参看我发的帖子“关于限价单的回测问题“

尤其是你banzhuan，回答还回答的不对（你说limit如果达不到价格，在回测里就不会成交），，你的同事还纠正了你。然而也提不出好的解决方法。

然后找你要了邮箱发你代码，你也不回复！

我费了大量的时间在论坛发帖沟通，从来得不到好的解决方法！能打12315投诉你们丫的吗。

然后现在这种回测的时候诡异开仓的问题，你们有啥好办法吗？

期货不是股票，普通投资者每笔交易盈亏动不动上万！你们要是没有稳定的技术就不要出来害人！

关键是回测记录里出现了很多实盘根本不会出现的信号，这个你要解释清楚。

既然sellvol这些在分钟周期里数据不准，为什么要允许使用？在回测的时候确实有明显的正面效果。

如果是假数据不准确数据就不要害人啊

你们在北京有办公地点吗，太多问题论坛根本说不清楚，能否当面技术交流一小会。也有助于你们改进软件

谢谢，答非所问。

ignor的意思是忽略价格因素，强行报单发出委托。

我说的是回测，我用limitr的交易，明明有些单子成交不了，但是回测里成交了，所以回测结果不真实。

现在更是冒出来，在回测里胡乱开仓的问题，明明根本达不到开仓条件的

你好，请查查我的代码。

问题总是很难重现，昨天晚上看着确实是回测开仓了，但是实盘不开仓，信号连线也不现实。今天看信号连线就显示了。总是各种不确定和异常现象。

INPUT:lots(2,1,10,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.12,0.1,0.9,0.1),Mday(1.1,1,3,0.1),nn(30,30,100,10),mm(30,30,100,10),rr(35,20,120,5),uu(8,2,10,1),vv(1.3,1,1.6,0.1),bb(1.1,1.1,1.8,0.1),dk(3900,900,10000,50);

//jx:ma(c,9800);
MID：=(3*CLOSE+LOW+OPEN+HIGH)/6;
DKX：=(20*MID+19*REF(MID，1)+18*REF(MID，2)+17*REF(MID，3)+
16*REF(MID，4)+15*REF(MID，5)+14*REF(MID，6)+
13*REF(MID，7)+12*REF(MID，8)+11*REF(MID，9)+
10*REF(MID，10)+9*REF(MID，11)+8*REF(MID，12)+
7*REF(MID，13)+6*REF(MID，14)+5*REF(MID，15)+
4*REF(MID，16)+3*REF(MID，17)+2*REF(MID，18)+REF(MID，20))/210；
jx：MA(DKX，dk);

voldif:=SUM(IF(BUYVOL>=nn,VOL,0),mm)/SUM(IF(SELLVOL>=nn,VOL,0),mm)>1.3 ;

voldsf:=SUM(IF(SELLVOL>=nn,VOL,0),mm)/SUM(IF(BUYVOL>=nn,VOL,0),mm)>vv and open<jx or SUM(IF(SELLVOL>=nn,VOL,0),mm)/SUM(IF(BUYVOL>=nn,VOL,0),mm)>bb and open>jx ;

BarInterval:=5;

xx_li1:=TODAYBAR() ;   //求当天第一个数据到当前的Bar数   ;;
xx_li5:=HHV(ref(high,1),(270/BarInterval * Mday) + xx_li1) ;   //当前应用商品的数据的周期数值
xx_li6:=HHV(ref(close,1),(270/BarInterval * Mday) + xx_li1) ;
xx_li7:=LLV(ref(low,1),(270/BarInterval * Mday) + xx_li1) ;
xx_li1:=LLV(ref(close,1),(270/BarInterval * Mday) + xx_li1) ;
xx_li7:=(xx_li6 - xx_li7) ;     //收盘价中最高价—最低价中最低价
xx_li5:=(xx_li5 - xx_li1) ;     //最高价中最高价—收盘价中最低价

OpenD:=Valuewhen(date<>ref(date,1),open);

xx_li10:=max(xx_li5,xx_li7);

xx_li5:= xx_li10 * K1 ;
xx_li7:= xx_li10 * K2 ;
xx_li1:=OpenD + xx_li5 ; //上轨
xx_li8:=OpenD - xx_li7 ; //下轨

//开仓条件，有时间和Bar的限制 and c>jx

KD:=HIGH>=xx_li1 && HOLDING<=0 && TODAYBAR>2;
SELLSHORT(KD and sellvol<buyvol,LOTS,LIMITR,Max(Open,xx_li1));
//SELLSHORT(holding<0 and enterprice-CLOSE>=uu ,LOTS,MARKET);
SELLSHORT(holding<0 and enterprice-CLOSE>=uu ,LOTS,MARKET);
BUY(KD&&voldif,LOTS,LIMITR,Max(Open,xx_li1));
//BUY(KD&&voldif,LOTS,market);

cha:=9;
KK:=Low <= xx_li8 && HOLDING>=0 && TODAYBAR>2;
//SELL(KK and sellvol>buyvol,LOTS,LIMITR,Min(Open,xx_li8));
SELL(KK and sellvol>buyvol and c<jx || Low <= xx_li8-cha*MINDIFF&& HOLDING>=0 && TODAYBAR>2 and sellvol>buyvol and c>jx,LOTS,LIMITR,Min(Open,xx_li8));

//SELL(holding>0 and c>ENTERPRICE+uu and c<jx,LOTS,MARKET);
BUYSHORT(KK&&voldsf,LOTS,LIMITR,Min(Open,xx_li8));
//BUYSHORT(KK,LOTS,LIMITR,Min(Open,xx_li8));
//BUYSHORT(KK&&voldsf,LOTS,market);

DTYDZS:=HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE>=rr*MINDIFF;
KTYDZS:=CLOSE-LLV(L,ENTERBARS)>=rr*MINDIFF;
SELL(DTYDZS&&ENTERBARS>2,0,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS&&ENTERBARS>2,0,MARKET);

哦，我原先理解的是limitr，只要前面cond成立，都会以后面的 close-100去发出买单，哪怕是本周期达不到close-100.

请问，如果本周期达到close-100 limitr会在本周期收盘的时候发出的指令价 close-100，这样理解对吗？

另外你说的这个ignorecheckprice，我觉得没啥用啊，你们金字塔在回测的时候就是ignore了的，根本不考虑达不达，全部按照信号成交来出回测结果，非常不客观。我抱怨的就是这个问题。就是你们回测有办法能反映真实成交情况，否则就是误导用户

受教。多谢。

有两条我的理解请确认是否正确

1.走完k线的方式，相对来说信号不容易出现闪耀吧？可我用的是low high突破，在固定间隔3秒上跑，应该也不会闪啊？

2.limitr 和limit分别什么情况下使用？您更建议用哪个？

我买的标准版，是不是没法做后台分笔精细化回测了？标准版回测您有何建议吗

我已经贴了代码了，怎么不见你做任何的回复啊？你怎么每次都是要了代码就不说话

主题：sellvol及回测的问题