欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 回测时资金量设定不同,回测结果有显著差异啊?

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3654人关注过本帖树形打印复制链接

主题:回测时资金量设定不同,回测结果有显著差异啊?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
FexTel
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:5960 积分:0 威望:0 精华:2 注册:2014/6/12 11:29:04
  发帖心情 Post By:2020/12/28 17:44:29 [显示全部帖子]


这个建议您看下品种的盈亏情况,从实际数字上看。初始资金的多少必然会影响有些值的返回

例如MAR比例=年化收益率/最大产产回撤幅度
年化收益率初始资金越大越低,这个简单的MA是固定只开一手,不管你多少资金


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
FexTel
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:5960 积分:0 威望:0 精华:2 注册:2014/6/12 11:29:04
  发帖心情 Post By:2020/12/28 17:55:43 [显示全部帖子]

1,这个数量变化说明您回测的时候选择的是全部资金投入,以全部资金来开仓。你可以试试固定股数,1股
2,上面的公式有分子和分母,年化/回撤,你资金越大回撤也会变化啊!而且你资金不一样,选的全部资金开仓数量都不一样,必然会影响结果


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20201228175351.bmp
图片点击可在新窗口打开查看



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
FexTel
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:5960 积分:0 威望:0 精华:2 注册:2014/6/12 11:29:04
  发帖心情 Post By:2020/12/28 18:05:06 [显示全部帖子]

1,怎么可能会不变?你的开仓数量都不一样导致盈亏不一致,下一次对应的可用资金就已经变化了,您看下MAR比例的公式
2,另外资金量从11个9到10个9变化您认为不合理,可以提供下测试时间段与周期,我们验证下



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部