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主题:同策略今年1月1号至今, 指数创新高1.19了, 实盘却只有1.02的净值,,,, 怎么会差距这么大呀?

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edavid178
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同策略今年1月1号至今, 指数创新高1.19了, 实盘却只有1.02的净值,,,, 怎么会差距这么大呀?  发帖心情 Post By:2021/5/20 21:25:38 [只看该作者]

先解释下主力合约和指数合约的区别:
1、指数合约是以该品种每个合约的成交量加权计算出的指数;
2、主力连续合约是指每个主力合约的连接,因为主力合约会换月,所以会有跳空的情况存在不完整性,金字塔通过复权将跳空去除;
两者在历史K线上就存在差异,同策略回测的结果也可能出现很大的差异。
不能说以哪个为准,而是看您的策略适用于哪个品种。

我是用指数测试的效果还可以, 实盘跑起来却差异很大, 确认程序本身简单没有任何未来函数陷阱之类的。
老师, 实盘主力合约同阶段的对比其同期指数测试差异那么大的收益差距,  是指数测试用主力实盘的通病么?

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2021/5/20 22:46:29 [只看该作者]

什么品种的,你看看用连续做回测怎么样

指数本来就是和主力不一样的,是否差距会很大这个不好说


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edavid178
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  发帖心情 Post By:2021/5/20 23:42:48 [只看该作者]

我是选择了35个流动性比较强的品种, 超级版主, 您的意思是建议用连续做个测试而不要用指数做回测?连续做回测效果更接近账户实盘是么?

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2021/5/21 9:16:35 [只看该作者]

看品种把,因为一个是单月合约,一个是所有合约
直接用连续复权后的合约回测就行了,不要用指数,就好比你实盘肯定也是交易一个品种而不会去交易12个一起是把
[此贴子已经被作者于2021/5/21 9:17:30编辑过]

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edavid178
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  发帖心情 Post By:2021/5/24 14:30:09 [只看该作者]

复权后的合约回测就行了?

意思是主力合约换月的跳空问题就不影响我们的测试效果是吧


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