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金字塔商品指数中的成分
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主题：金字塔商品指数中的成分
帅哥哟，离线，有人找我吗？
海螺基金
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等级：新手上路 帖子：61 积分：195 威望：0 精华：0 注册：2011/10/17 10:21:04 		金字塔商品指数中的成分  发帖心情 Post By：2012/12/24 12:10:16 [只看该作者]

金字塔指数真是让人头疼。总是因为硬麦和豆二这些一天交易数笔的合约，产生虚假跳空。因为这个指数的算法又不是单品种仓量加权，所以非常失真。

按照指数设计原则，流动性不好的品种是不应计入指数的。金字塔官方曾经说明，流动性标准没有统一性，那么请看普麦和豆二的交易，基本每天就一笔成交，这个叫流动还是不流动呢。

 

因为我买的是标准版，也许建议不会引起重视，聊作发泄吧。
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admin
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 12:41:31 [只看该作者]

公司经过开会讨论,已经按照用户的要求,后面剃掉这些交易量极不活跃的品种
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
ackvz
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等级：黑侠 帖子：618 积分：2624 威望：0 精华：0 注册：2010/4/25 15:17:16 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 12:52:48 [只看该作者]

反应有点慢啊  早该改算法了   指数抽风现象太严重了

 

 

[此贴子已经被作者于2012-12-24 12:53:20编辑过]
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ackvz
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等级：黑侠 帖子：618 积分：2624 威望：0 精华：0 注册：2010/4/25 15:17:16 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 12:54:23 [只看该作者]

还有个问题

剔除了品种导致的抽风

 

会不会还要注意   某品种下 不活跃合约 突然有一笔交易 又导致该品种的指数抽风呢？
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董小球
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等级：超级版主 帖子：2837 积分：13237 威望：0 精华：2 注册：2010/7/14 17:31:54 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 13:15:49 [只看该作者]

有没有量化的标准，比如某品种小于主力合约成交量的百分之1就不纳入计算了？


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海螺基金
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以下是引用admin在2012-12-24 12:41:31的发言：

公司经过开会讨论,已经按照用户的要求,后面剃掉这些交易量极不活跃的品种

那是用户希望看到的。

希望金字塔越来越好。数据质量也是基础嘛。
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海螺基金
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以下是引用董小球在2012-12-24 13:15:49的发言：
有没有量化的标准，比如某品种小于主力合约成交量的百分之1就不纳入计算了？

建议统计一下，某商品主力合约日均交易笔数小于1000笔或1500笔，这个作为流动性的标准。

一般不需要很僵化，只要有一个标准能把燃油，硬麦和豆二这样的品种卡掉就行了。

真到了日均交易笔数不足1000笔，这样的合约已经没有多大存在意义了。
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海螺基金
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今天又出现向下跳空。

由于我的交易模型中，有指数的一部分指标。

希望抓紧解决啊
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