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主题：请教下关于轮询模式下的market作用
帅哥哟，离线，有人找我吗？
michael000
 小大  31楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 14:23:24 [只看该作者]

    不好意思，搜了一下，请问是哪一个贴有提到？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
qwer123
 小大  32楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 15:58:35 [只看该作者]

不好意思，我也记不住了，如果你只是要解决测试问题，把market换成limitr就可以，仍已均线交叉为例；

if ref(cross(ma5,ma10),1) then
begin
buy(1,1,limitr,o+1.0);
end
如果只是止损，建议吧1.0改成2.0，这样和实盘就很接近了。

如果你要测试一交叉就下单，然后信号消失自动同步，可以这样测试，
1.首先要计算出交叉时的点位，这个好算，你看看阿火的贴子。比如这个点位是a1.（对于均线好办，其他公式还是有一定难度的。）

if h>=a1 then 
begin
buy(1,1,limitr,c+1.0);
end
if ref(h,1)>a1 and ref(c,1)<a1 then
begin
sell(holding>0,1,limitr,o-1.0);
end

所以测试要根据你策略来，和交易程序是不一样的。你也可以用图表程序模拟测试挂单交易的情况。



[此贴子已经被作者于2013/9/11 15:59:32编辑过]
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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 16:04:20 [只看该作者]

有点错误修改一下：

if ref(cross(ma5,ma10),1) then
begin
buy(1,1,limitr,o+1.0);
end
如果只是止损，建议吧1.0改成2.0，这样和实盘就很接近了。

如果你要测试一交叉就下单，然后信号消失自动同步，可以这样测试，
1.首先要计算出交叉时的点位，这个好算，你看看阿火的贴子。比如这个点位是a1.（对于均线好办，其他公式还是有一定难度的。）

if h>=a1 then 
begin
buy(1,1,limitr,a1+1.0);
end
if ref(h,1)>a1 and ref(c,1)<a1 then
begin
sell(holding>0,1,limitr,o-1.0);
end

所以测试要根据你策略来，和交易程序是不一样的。你也可以用图表程序模拟测试挂单交易的情况。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
michael000
 小大  34楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 16:15:05 [只看该作者]

十分感谢你的热心而详细的回帖！！
我不是需要解决测试的问题，因为我之前一直用这个策略做实盘的，也很稳定了，只不过之前用限价指令（limitr，open）来成交，现在想换成市价指令成交，遇到了一些解决不了的问题，提问了之后还是有点不明白，所以才这么烦的一直问。。。呵呵

我下午按客服的提议用 debugfile输出了一下holding，的确holding是在一交易就马上变化了，而不是在图表上信号变化才改变。但我还是不明白，我现在只是图表交易又不是后台交易，为什么这个holding不是按我的图表虚拟持仓而是按实际持仓变化的呢？

举刚才的单均线的例子
if ref(cross(ma5,ma10),1) then
begin
buy(1,1,marketr);
end

假设前一条k线已经符合条件了，那本周期的k线一开盘就触发交易了，假设本k线开盘价是5000，收盘价是4000，那我实际交易点是5000，图表的交易点是在4000，那我的enterprice是5000还是4000，还有如果我设定是enterprice-500就止损，这样可以触发止损吗？？

我刚入门，很多东西不懂~~再次感谢你们这么热心回答！其实感觉金字塔的服务人员比tb的好不知多少倍了，不过可能我的表达不清晰，所以惹他们烦了，呵呵
[此贴子已经被作者于2013/9/11 16:15:27编辑过]
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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 16:19:49 [只看该作者]

还有，刚才你说的 limitr,a1+1.0，超价，我早上试过了，好像是直接就用你报的价格成交了，这个肯定是没问题的，实际和图表都很一致，只不过和我初衷不一样，我想用市价，有时高有时低来平衡滑点，如果超价好像是直接就加了一跳了，好像还不如我以前的限价，呵呵

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 16:49:14 [只看该作者]

顺便问下，超价是否就一定是要按报的价格成交，是否有时候有可能成交价格比报价低？因为我今天用超价报的单全部都是按报的价格成交了。
我昨晚想过，其实上交所也不支持市价，我们市价报的单其实就是金字塔用市价加三个跳报上去的，那这样算超价吗？如果超价也能按行情变化而成交价有高有低的话，那我就直接把原来的策略加1，2跳就ok了，不过这么复杂了，呵呵
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 16:53:07 [只看该作者]

超价即为限价,限价即为优于限定的价格成交,体说来对于买入或卖空就是低于设定价格

 

您跑的是模拟,模拟没有撮合,直接以指定价格成交

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欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

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michael000
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我跑的都是实盘啊，呵呵

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 16:57:06 [只看该作者]

你的意思是就算是超价，也有可能有时候成交价格比报单价格有利，是吗？那我的理解是，其实无论是限价，超价，市价，其实都是按市价成交，只不过限价和超价就划了一个价格范围，当成交价超出这个范围，就不成交了，可以这么理解吗

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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 17:00:07 [只看该作者]

我建议您关于交易指令咨询期货公司吧,他们能给您需要的答案


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