主题：问一个策略测试的问题

请问用buy(××,1,stop,stprice)做策略测试，发现测试的开仓价格是stprice，可是此时实际价格已经超过stprice价格，造成结果严重失实。请问怎么解决？

交易方式控制符：加入停损单，或又称突破交易,交易评测时按次周期达到设定价格即操作买入，否则放弃。处于图表交易时按照指定停损价格报

次周期价格符合买入，不是现价

没明白，我理解不是本周期次周期的问题吧，而是按照stop类型报的单子，市场价格已经超过了报单价格，但是“公式测评”的记录的结果是报单价格，造成测试结果失真，粉饰了很多策略的成绩。

测试的时候就是看次周期价格，

可是测试时，明细里，开仓价格是报单价格。这个不是与实际交易相差甚远吗

评测的时候，建议不要选STOP指令，

STOP指令设计时主要是用来测试日线级别周期在下个指令价做止损处理用的，对于我们大多数的日内交易而言，用限价交易即可

不用STOP指令，怎样表达同样的思路呢，请指教

你什么思路

buy(××,1,stop,stprice)，一定条件时，在每天特定时间就挂出去了，等待市场价格合适就成交。实际测试发现有时市价优于stprice，直接成交了，但策略测试程序计算的价格不对。

 

计划这样改：在挂单是判断市价：1、如市价优于stprice，直接按照市价报单。

                                          2、如市价劣于stprice，用stop报，价格是stprice。

 

即：一条longtrd： buy(1,1,stop,stprice)需要写成几行

 if market>stprice  then 
    longtrd1:buy(1,1,limit,market);
    else
    longtrd2:buy(1,1,stop,stprice);

这样做是否合适，有没有更优化的语句？是否适合移植到“后台程序化交易”？请赐教。