主题：关于日K线周期测试模型问题

一般日K线周期趋势模型最少也要连续测试几年交易时间，但我发现主力连续合约没有消除换月时价格跳空，按说应该在换月后第一天新主力合约开盘价调整成换月前最后一天老主力合约收盘价。或者从后向前调整也行，即换月前最后一天老主力合约收盘价调整成换月后第一天新主力合约开盘价。前调整与后调整不会影响模型测试效果。

 

因为实盘交易中也基本是平仓老主力合约后换成新主力合约，上述消除价格跳空方法最符合实际情况，测试的结果也最准确。

 

但我发现金字塔主力连续合约或者是没有换月消除价格跳空，或者是按CTRL+SHIFT+F11键调整成每个交易日开盘价都等于前一天收盘价。

 

 

按CTRL+SHIFT+F11键调整成每个交易日开盘价都等于前一天收盘价没有任何意义，测试模型也会严重不准。

 

 

如不按CTRL+SHIFT+F11键，则主力连续合约是没有消除换月价格跳空的，这样每个月（针对股指期货而言）或每几个月（针对商品期货而言）都会存在换月价格跳空误差，测试的时间越长，则测试结果越不准确。

 

文华的日K线是消除了换月价格跳空的，测试结果和实盘很接近，可以把测试结果当做实盘前参考。

 

金字塔的这种方式我觉得测试日k线模型不准确啊，希望金字塔能改成和文华一样，日K线周期将换月价格跳空消除，就像股票除权那样。

感谢您的建议