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主题:多策略程式化交易测评怎么让多个策略共用1个资金池

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zqs0595
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多策略程式化交易测评怎么让多个策略共用1个资金池  发帖心情 Post By:2016/11/8 15:49:43 [只看该作者]

我现在的测试结果比如1个品种100万,4个组合测试变成资金池有400万,但是我每个策略就开30%仓,如何让四个策略共用这100万测试出结果

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2016/11/8 16:35:08 [只看该作者]

图表测试无法满足这个要求,你要使用后台精细化回测。可以共用一个资金池



编程无捷径,技巧靠积累。
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
zqs0595
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  发帖心情 Post By:2016/11/8 16:42:39 [只看该作者]

为什么后台精细化回测跑起来时间特别长,一样的程序在图表中只要几十秒就测完了两年了,在后台精细化回测测试一个月历史数据要跑半个小时。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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  发帖心情 Post By:2016/11/8 17:32:03 [只看该作者]

你选择的逐笔精细回测?



编程无捷径,技巧靠积累。
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zqs0595
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  发帖心情 Post By:2016/11/8 18:19:34 [只看该作者]

没用逐笔

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王锋
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等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2016/11/8 18:27:22 [只看该作者]

后台精细回测的原理与图表不同,测试更加精细贴近实际交易,因此耗时较长


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