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主题：关于优化参数和套利测试的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
bb13142159
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等级：新手上路 帖子：26 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/15 15:51:27 		关于优化参数和套利测试的问题  发帖心情 Post By：2017/5/19 13:59:39 [只看该作者]

我希望我的策略收益曲线更稳定，每年的收益都比较平均，应该用遗传算法往哪个目标优化比较好呢？


还有一个问题是：

我用公式测评测试我的套利策略，当价差小于A时09开空，01开多。交易次数为什么会不一样呢？会有10-20次的交易次数的差异。平仓条件也是一样的。
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gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2017/5/19 14:26:26 [只看该作者]

1，选择利润率、年回报率和最大回撤较优的那个参数

2，交易手数是一样的吗？可能一笔分次报单成交了。

[此贴子已经被作者于2017/5/19 14:28:45编辑过]
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交易手数是一样的，您帮忙看看。


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在两个品种上测，数据和K线都不一样，那信号，成交位置，交易次数肯定会不同啊。

[此贴子已经被作者于2017/5/19 14:53:03编辑过]
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