主题：[求助]同品种多框架不同周期持仓问题

请问我再图表交易下，双框架窗口（暂叫A,B窗口）设置同一品种的不同周期，a子窗口设置了1分周期显示开多信号完成了开多1手，b子窗口设置了5分周期稍后也发出了开多1手信号，最后会有两手真实持仓吗？

另一种情况a子窗口设置了1分周期当前显示开多信号完成了开多1手，此时b子窗口历史上有过开多信号但未开机执行过，而后如果b窗口将来发出平多信号，那么先前a窗口形成的真实持仓，是否会被稍后b子窗口发出的平多信号给错误平仓导致真实持仓为零？

图表触发信号后，实际账户会跟着下单，但是是否成交是由行情以及报单价格决定的。（成交或者挂单未成交）

2.是的，会平掉。

那么就是说多框架同品种不同周期图表交易会有虚拟持仓导致的操作风险的啦？！

那怎么保证两个框架窗口操作统一品种都是出现先后开多时或有开有平或者有多开有空开时是彼此不互相影响的呢？

没办法。

你可以考虑使用后台程序化中可以通过全局变量进行动态标记处理。并且不存在虚拟持仓的概念。