主题：对于使用主力连续合约下单的改进建议

软件默认是等比向前复权。在换月位置，如果是用了复权是不会有跳空缺口的。而在之后出现的条件是正常行情跳空。（或者你采用日间复权的方式处理可以把非换月期间的跳空也处理了）

主力合约和连续合约之间对应部分的数据的值是一致的。你说的信号有差别，是因为你的连续上参与计算k线有旧主力数据的部分。那自然可能造成不一致。（最近一次除权标记的位置就之前的是旧合约数据，它们参与计算后的整体结果你和当前主力合约比自然会有差异。（历史部分的数据是不一致））。

已经说了，当前的连续合约和主力合约是一样的。连续合约就是为了便于程序化的量化计算才出现的。

 鸡蛋复权后的日线，就不会出现你所说的跳空问题，除非你本地缺失复权数据

凡是有除权标记的位置代表换月位置，你自己可以对比看。

新的主力合约在成为主力合约之前可能是极不活跃的，这种中情况下的数据是不利于程序化进行的。所以使用连续的主力合约数据进行串联。这样才能更加有利益量化的处理。

而你上面的说的问题，你自己可以考虑在具体合约上交易。

补充除权财务数据。

自己右键数据--财务数据看下具体品种是不是有相应的除权数据。

在k线图上看是不是用除权标记。

你难道没有想到一个巨大的问题吗，期货月份合约是具有生命周期的如果按照你想的根据每个月份自己的合约进行统计

那么试问对于220这种年线以上级别怎么处理，如果你全部用月份数据那么和你直接使用10合约有区别吗？？

或者你就根据现在连续是几月，你的模型监控具体月份