如果采用固定时间间隔这种方式，这个模型岂不是运行在任何周期上都一样了 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

IF Low<=LowerBand and QS AND holding>=0

then BEGIN

IF Open<LowerBand THEN myEnterPrice:=Open;

Else myEnterPrice:=LowerBand;

BUYShort(1,Lots,limitr,myEnterPrice-1.5);

END

IF High>=UpperBand and QS AND holding<=0

then BEGIN

IF Open>UpperBand THEN myEnterPrice:=Open;

Else myEnterPrice:=UpperBand;

Buy(1,Lots,limitr,myEnterPrice+1.5);

END

我的这个策略是突破设计的上下轨后，采用limitr，指定价成交。现在发现经常是有开仓信号的时候，指定价已经很难成交了。然后我就把模型改成了固定时间间隔的形式运行，效果好了很多，但是还是经常有成交不了的情况。

前面有帖子提到这个。我现在的想法是把开仓改成market价格成交，然后运行采用4秒固定时间间隔。

那么请问，如果采用这种方式，这个模型岂不是运行在任何周期上都一样了，无论15分钟还是5分钟都是按照4秒间隔来检测，突破上下轨就开仓，是吗？

如果这样，那么我在做上下轨参数优化的时候，应该选择什么周期来优化呢？

1. 固定时间间隔的原理就是每隔一个固定的时间，比如你说的4秒间隔，来检测信号是否产生；缺点就是信号会闪烁，可能会有假突破；

2. 5分钟周期和15分钟周期的K线组成肯定是不一致的，不能说运行在任何周期都一样；

3. market是市价委托，更有利于委托的成交，当然还可以配合追测单（下单设置-程序化交易-追撤单设置）；

谢谢，但我还是没太明白。

我说具体点吧，我这个模型是以昨天的高低价为基础，计算出来一个上下轨。这个上下轨是固定的。然后只要突破上下轨就开仓。这种情况下，采用固定4秒间隔的话，那么岂不是无论5分钟还是15分钟周期，都是一样的开仓点吗？

如果是以昨天的高地价来作为标准，比如是100，那不管是5分钟周期还是15分钟周期，只要在4秒轮询时突破100的价格就会开仓的；

那我的问题就来了，我在做参数优化时，是在5分钟周期下呢，还是选15分钟，还是什么周期？没法安装固定时间间隔4秒来做测试优化啊图片点击可在新窗口打开查看

没差别啊，不管是5分钟周期还是15分钟，只要轮询的时候突破昨日的最高点就开仓了

主题：如果采用固定时间间隔这种方式，这个模型岂不是运行在任何周期上都一样了