欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 关于限价单的回测问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有5074人关注过本帖树形打印复制链接

主题：关于限价单的回测问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		关于限价单的回测问题  发帖心情 Post By：2017/11/15 17:20:39 [只看该作者]

我是用limitr指定价格交易。 这样做存在暴涨暴跌的时候，价格过低无法成交的问题。
但是我发现在回测记录里，都是按照成交了来计算收益。导致回测结果失真。

这个问题我早就在论坛发过，你们一口咬定回测里可以规避掉这种未成交的，事实上确实没有！！你们能不能自己动手试试啊
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/11/15 17:32:03 [只看该作者]

1. 回测中用limitr来交易的话,是否使用了忽略价格函数，导致的成交？

2. 如果您觉得测试下来有不对的地方，可以把策略发给工作人员，工作人员来做测试；

[此贴子已经被作者于2017/11/16 9:13:21编辑过]
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 9:34:10 [只看该作者]

什么是忽略 价格函数啊？  列举一下。

我是没有去加，但不知道客观上的逻辑是不是导致了忽略
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 9:38:45 [只看该作者]

IGNORECHECKPRICE

这个函数，很简单你直接写，buy(1,1,limitr,1);

测试就知道，这种1块钱成交不勒，然后你加上上面ig这个函数再去回测，体会下这种区别
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 9:41:16 [只看该作者]

IGNORECHECKPRICE函数，加上这个可能会出现不到价格也有信号的情况

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 10:39:12 [只看该作者]

多谢 ，我已经把我的代码发到您邮箱了14**@qq.com，您测测吧，确实存在这个问题。我用的4.32版

前天橡胶暴跌，我明明委托没有成交，回测还是成交了。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
2017gogogoo
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：236 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/20 10:49:07 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 10:48:10 [只看该作者]

以下是引用czh79在2017/11/16 10:39:12的发言：

多谢 ，我已经把我的代码发到您邮箱了14**@qq.com，您测测吧，确实存在这个问题。我用的4.32版

前天橡胶暴跌，我明明委托没有成交，回测还是成交了。

图表交易以及模型回测都是基于虚拟持仓来的，也就是说只要价格包含在信号当根K线就算成交，跟实际委托没有联系的。对了，纠正一下，图表或者回测没有成交这个概念，只能说有没有信号，你对金字塔图表交易的机制理解还不到位的！
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 10:52:01 [只看该作者]

需要测橡胶的什么周期？ 你是觉得哪个时间段有问题？

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 13:48:34 [只看该作者]

15分钟周期，全部有问题，我只是拿最近这一次作为例子

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 13:51:00 [只看该作者]

你这个说的有道理。

但是为啥和其他技术支持人说的不一样呢，贵司其他人之前告诉我的是回测时未成交的不会计入成交明细结果
 回到顶部
总数 22 1 2 3 下一页
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.07813 秒, 5 次数据查询