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主题:套利分析的套利品种设置

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yin8jun
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等级:论坛游侠 帖子:503 积分:1033 威望:0 精华:0 注册:2011/11/18 10:56:56
套利分析的套利品种设置  发帖心情 Post By:2017/11/21 17:38:56 [只看该作者]

看说明。套利公式定义:默认的是D1-D2,既两个品种的差值。还可以使用SIN,COS等数学函数。(按照下单方向的对手价计算。例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时,D1-D2相当于,D1的委卖价-D2的委买价)

但是我设置了两个套利组合合约:1,ic01卖出,ic12买入。2,ic01买入,ic12卖出。结果发现这两个值都是一样的。并且我按照说明手工加了今日的收盘,这两个合约应该分别为-45.2,29.4,但是都显示为38.8。38.8这个值是怎么来的?



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塔尖
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等级:新手上路 帖子:82 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/5/16 8:51:59
  发帖心情 Post By:2017/11/21 20:07:10 [只看该作者]

1. 38.8,是这2个品种收盘价之差。

2· 你设置的两个合约应该分别为-45.2,29.4。现在他们一样说明你2个组合是一样的,请仔细检查 D1,D2 和 +, —-。


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wenarm
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等级:管理员 帖子:26631 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2017/11/21 21:43:19 [只看该作者]

1.套利合约的数据,是由分笔数据或者历史的基础数据生成的。和委卖价、委买价没有关系。
2.他们创建的原则是时间对其的原创。按减数的时间作为套利的时间节点。减去对应时间节点的被减数,(若对应的被减数没有数据,则取个该节点最近位置[历史方向]的值作为被减数)


编程无捷径,技巧靠积累。
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yin8jun
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  发帖心情 Post By:2017/11/22 9:43:07 [只看该作者]

我按1,ic01卖出,ic12买入。2,ic01买入,ic12卖出设了两个套利合约后点“启动自动交易”,显示有重叠合约,不能自动交易。我删掉第二个合约,可以点上自动交易,但是条件满足后就是不发单,这是什么原因?

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yin8jun
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  发帖心情 Post By:2017/11/22 9:56:03 [只看该作者]

我另起一个主题吧

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yin8jun
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  发帖心情 Post By:2017/11/22 10:04:36 [只看该作者]

实时刷新是委买价同委卖价的差。历时刷新是成交价的差。

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