主题：sellvol及回测的问题

真的快被金字塔神经病一样的回测逼疯了，几乎想让你们10倍退款

以前我发帖说limit开仓回测不准确，你们没法解决。那好吧。

现在我又发现，实盘运行并没有开仓，但是一回测居然开了好多的空单（回测开出来的是赚钱的）。

更可气的是，图上并不显示这些诡异回测的开平仓连线，但是把图压缩一下再放开又显示了。你们难道发布的是内部测试版吗？没有测试改好bug不要发版好吗？

另外，buyvol sellvol，我看说明是加载到分笔周期上使用，我加载到5分钟上做一个过滤条件，发现也是管用的，你们这个为啥要做这样的说明？  我加载到5分钟上后机理是什么？

我这个诡异信号的原因和sellvol有关系吗

我的过滤条件句子

voldsf:=SUM(IF(SELLVOL>=nn,VOL,0),mm)/SUM(IF(BUYVOL>=nn,VOL,0),mm)>vv and open<jx  or SUM(IF(SELLVOL>=nn,VOL,0),mm)/SUM(IF(BUYVOL>=nn,VOL,0),mm)>bb and open>jx  ;

1. 你键盘向上键方式，放大k线，你需要在十字光标下，才不会减少使用的k线数量量。

2.sellvol只在分笔周期上计算才有效，其它周期其计算得到的值是不对的。

请参看我发的帖子“关于限价单的回测问题“

尤其是你banzhuan， 回答还回答的不对（你说limit如果达不到价格，在回测里就不会成交），，你的同事还纠正了你。然而也提不出好的解决方法。

然后找你要了邮箱发你代码，你也不回复！

我费了大量的时间在论坛发帖沟通，从来得不到好的解决方法！能打12315投诉你们丫的吗。

然后现在这种回测的时候诡异开仓的问题，你们有啥好办法吗？

期货不是股票，普通投资者每笔交易盈亏动不动上万！你们要是没有稳定的技术就不要出来害人！

关键是回测记录里出现了很多实盘根本不会出现的信号，这个你要解释清楚。

既然sellvol这些在分钟周期里数据不准，为什么要允许使用？在回测的时候确实有明显的正面效果。

如果是假数据不准确数据就不要害人啊

1、limit在测评中是表示的次周期到达限定价格即报单。在测评的时候，如果代码中加入IGNORECHECKPRICE这个函数，即忽略价格检查，则回测中报单即成交。如果不加这个函数，若报单价格超过次周期的K线范围，则不会有成交。这两种情况是不一样的，需要区分。

2、sellvol这类函数只在分笔周期上有效。若要取在分钟周期上的主动性卖盘，可以参考函数TOTSELLV，通过高频扩展统计来计算出。高频扩展统计本质也是基于分笔数据来刷新的。

谢谢，答非所问。

ignor的意思是忽略价格因素，强行报单发出委托。

我说的是回测，我用limitr的交易，明明有些单子成交不了，但是回测里成交了，所以回测结果不真实。

现在更是冒出来，在回测里胡乱开仓的问题，明明根本达不到开仓条件的

回测只要你价格在k线范围内都可以成交

这个在实盘中可能是成交不勒，这是回测和实盘中存在的客观因素之一