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主题:实盘昨晚怎么开了好几次?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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实盘昨晚怎么开了好几次?  发帖心情 Post By:2018/5/15 9:32:28 [只看该作者]

请教:实盘昨晚怎么开了好几次?
INPUT:SS(1,1,10000,1),N1(0.01,0.01,1,0.01);
if DATE<>REF(DATE,1) then begin
flag:=0;
end
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
今开:=VALUEWHEN(N=1,O);
FIRSTH:VALUEWHEN(N=1,o*1.01);//第一根K线的最高价 上轨
FIRSTL:VALUEWHEN(N=1,o*0.99);//第一根K线的最低价 下轨
时间:time,LINETHICK0;
T1:=TIME>000000 AND TIME<170000;
T2:=TIME>=185900;
手数:=2;
//交易条件
开多条件:=C>FIRSTH AND N>=2;//从第二根K起,今开>=昨收*(1+N1)且当价格突破上轨
开空条件:=C<FIRSTL AND N>=2;//从第二根K起,今开>=昨收*(1+N1)且当价格跌穿下轨

开多:BUY(开多条件 AND HOLDING=0 and flag=0 and T1,手数,THISCLOSE);          //开多信号
开空:BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING=0 and flag=0 and T1,手数,THISCLOSE);     //开空信号

if c<=hhv(h,ENTERBARS)*0.99 and holding>0 and ENTERBARS>1 then begin
SELL(holding>0,手数,THISCLOSE);
flag:=1;
end
if c>llv(l,ENTERBARS)*1.01 and holding<0 and ENTERBARS>1 then begin
SELLSHORT(holding<0,手数,THISCLOSE); 
flag:=1;
end

SELL(holding>0 and T2,手数,THISCLOSE);
SELLSHORT(holding<0 and T2,手数,THISCLOSE);



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gxx978
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  发帖心情 Post By:2018/5/15 9:53:58 [只看该作者]

从图上的信号和交易记录来看,初步判断是信号闪烁造成的,即在22:44、22:54、22:55分的时候分别检测到信号,造成下单,只在图上留下一个信号,其余信号消失。另外你用的是固定时间间隔的模式吗?提供下交易日志,工作人员分析下。
[此贴子已经被作者于2018/5/15 9:56:34编辑过]

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zhounanqz
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  发帖心情 Post By:2018/5/15 10:25:49 [只看该作者]

请问我的代码有问题吗?


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  发帖心情 Post By:2018/5/15 10:26:27 [只看该作者]

是固定时间间隔的模式,我想先确认下是不是代码的问题
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:pleaceorder.txt2018-05-14 22#55#40.rar


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  发帖心情 Post By:2018/5/15 11:02:33 [只看该作者]

1、从你的日志中看到,都是当时有检测到信号,正常进行的报单。是由于信号闪烁,造成图表上的信号在下单后信号消失。

2、你代码中并未看到逻辑错误,只是条件中有用到close最新价作为判断条件,close在K线未结束时是时刻在变化的,是有可能引起信号闪烁的,你可以用走完K线的模式,等信号确定下来再下单。

[此贴子已经被作者于2018/5/15 11:05:32编辑过]

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  发帖心情 Post By:2018/5/15 13:17:06 [只看该作者]

我下单时用的THISCLOSE不能规避信号闪烁吗?用thisclose不是只在这根k线结束时下单吗?

 

况且第二笔单子过了10分钟了,我用的是1min k线,前面若下单,holding也不等于0啊,怎么会是信号闪烁的问题?信号闪烁是在一根K线内,说不通吧?


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/5/15 14:07:40 [只看该作者]

1、问题出现在固定轮询的模式下,可能该根K线出现符合条件的信号后,信号又会消失,因为close是一直在变动的;thisclose在实盘中是使用最优价格委托报单,无法避免闪烁;
2、图表上的信号出现后又消失了,实则holding还是为0,holding只是图表上的虚拟持仓,并不是账户中的实际持仓,这是有区别的

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zhounanqz
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  发帖心情 Post By:2018/5/15 14:12:13 [只看该作者]

我用的是1min的k线,昨晚22:44第一次下单,下单后图上就留下信号,22:54是新的k线,图表上虚拟持仓应该就不是0了啊

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/5/15 14:51:52 [只看该作者]

22:44分是出现了信号,并且您也下单了,但是随后可能条件又不符合了所以图表上信号消失了,当时holding仍然为0。 在22:54分因为符合holding=0的条件所以又开仓了。

这样说您应该可以理解了吧? 关键问题还是出现在22:44出现的闪烁上

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  发帖心情 Post By:2018/5/15 18:23:48 [只看该作者]

理解了,谢谢

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