主题：重复下单

老师，您好，

 

帮看一下为什么出现同一位置重复下单，而策略持仓数量不变？

 

Input:A(3500,1,25000,1), ZY(20,1,10000,1),qty(1,1,100,1),KCJC(15,1,10000,1);

 
ccs:=abs(holding);
 
if ABS(HOLDING)=0 and CLOSE>A THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;

if ABS(HOLDING)=1*qty and CLOSE>A+1*KCJC THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;
if ABS(HOLDING)=2*qty and CLOSE>A+2*KCJC THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;
if ABS(HOLDING)=3*qty and CLOSE>A+3*KCJC THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;
if ABS(HOLDING)=4*qty and CLOSE>A+4*KCJC THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;
if ABS(HOLDING)=5*qty and CLOSE>A+5*KCJC THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;
if ABS(HOLDING)=6*qty and CLOSE>A+6*KCJC THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;
if ABS(HOLDING)=7*qty and CLOSE>A+7*KCJC THEN BUYSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE-10),IGNORECHECKPRICE;

 

CCS2:=ABS(HOLDING)/qty-1;
 For W1=0 To CCS2 do 
 BEGIN
 F1:=A+W1*KCJC-ZY;
 If Close<F1 AND DAYHOLDING=0 THEN SELLSHORT (1,qty,LIMITR,CLOSE+10),IGNORECHECKPRICE;
 end

持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis;
可用现金:cash(0),linethick0;

 

提供一下重复下单那时候的日志，或者直接上传一下完整日志

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点击浏览该文件:pleaceorder.txt

上传了，看得到吗？

上述日志是从14:18分开始的，您具体是哪个时间点重复下单的呢？ 或者您直接把OrderLog文件夹压缩了上传

这个日志是对的，是9：00， 9：03，9：10这三个时间点，谢谢

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点击浏览该文件:pleaceorder.txt2018-07-27 09#35#46.txt

您是指策略信号触发了多次，而实际只下单了一次是吧？   您的运行周期是什么呢？ 

信号触发一次，但下单了三次，运行周期是一分钟，我也认为只应该下单一次才对，结果多下了两次，而且，策略的持仓数还没计入后面多出来的两张单子

根据日志记录的信号有触发了3次，也委托下单了3次；该现象可能是信号闪烁造成的，信号在盘中满足条件并触发了信号，然后又消失了；

没有引用别的周期，奇怪的是多出来的那两个开仓还不改变持仓数量。我的代码就贴在上面，很简单的，但持仓数量每次提取会影响计算