2018年4月12日郑商所甲醇期货主力合约MA1805换月至MA1809,我分别测试了同一模型下,4月13日至8月8日MA连续合约、MA1809主力合约,结果大相径庭。
1.两者价格相差很大;
2.两者交易次数相差很大。
理论上,连续合约与本期的主力合约价格应该一致啊。信号也应该一致啊。请问下差异的原因在哪里?
对比如下:
测试摘要(甲醇连续)
测试品种: 甲醇连续
平均利润: 84.43 年回报率: 26.06%(118天)
交易次数: 46 胜率: 36.96%
盈利交易次数: 17 成功率: 0.00%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 142.38次
盈利系数: -0.26 均盈利/均亏损: 3.32
夏普率: 22.7853 MAR比率: 8.18%
最大连盈次数: 2 最大连亏次数: 9
最大连盈幅度: 3.61%(1,848.77) 最大连亏幅度: -2.29%(-1,172.99)
最大浮动盈利: 4.57%(2,013.24) 最大浮动亏损: -2.11%(-407.52)
最大单次盈利: 4.57%(1,324.46) 最大单次亏损: -1.11%(-394.99)
最大回撤幅度: 3.19% 最大回撤时间: 2018/06/19 13:03:00
测试摘要(甲醇1809)
测试品种: 甲醇1809
平均利润: 59.68 年回报率: 11.11%(118天)
交易次数: 29 胜率: 37.93%
盈利交易次数: 11 成功率: 0.00%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 89.76次
盈利系数: -0.24 均盈利/均亏损: 2.50
夏普率: 15.4217 MAR比率: 4.57%
最大连盈次数: 2 最大连亏次数: 6
最大连盈幅度: 2.54%(1,296.71) 最大连亏幅度: -1.65%(-842.20)
最大浮动盈利: 3.43%(992.14) 最大浮动亏损: -3.29%(-449.68)
最大单次盈利: 3.43%(963.08) 最大单次亏损: -1.45%(-437.09)
最大回撤幅度: 2.43% 最大回撤时间: 2018/07/19 01:18:00