欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 回测时，滑点存在bug

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有2542人关注过本帖树形打印复制链接

主题：回测时，滑点存在bug
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lance0307
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：441 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/2 10:58:53 		回测时，滑点存在bug  发帖心情 Post By：2018/9/5 10:22:54 [只看该作者]

你好，金字塔图表程序化历史回测时，在交易费用的滑价成本设置，开平仓都设置了滑点，但测试的交易明细里面只计算了开仓的滑点，平仓的滑点未加入成本，导致测试的绩效虚高，可以检验一下

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
gxx978
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2018/9/5 10:31:38 [只看该作者]

本地测试下来，如果开平仓都设置了滑点，是都会计算到利润中的，如下图

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20180905103128.png
图片点击可在新窗口打开查看
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lance0307
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：441 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/2 10:58:53 		  发帖心情 Post By：2018/9/5 10:45:45 [只看该作者]

你不要看你们自己显示的滑价成本，那个是显示有的，我是该笔交易前后的资产变化和交易盈亏来发现这个问题的

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lance0307
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：441 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/2 10:58:53 		  发帖心情 Post By：2018/9/5 10:46:56 [只看该作者]

实际是没有计算进去的，只计算了一个方向的滑点

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2018/9/5 10:52:52 [只看该作者]

假设：开仓滑点：2  ， 平仓滑点：3  ， 初始资金：1000000 
        第一笔开仓：2547  平仓： 2843  
        资产为：996983 ，盈亏：-3017
平仓盈亏=  （2547-2843）*10= -2960 
开平仓滑点=（2+3）* 10 = 50
开平仓手续费约等于7

合计盈亏= 2960+50+7 =3017


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：temp.png
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2018/9/5 10:54:12编辑过]
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lance0307
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：441 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/2 10:58:53 		  发帖心情 Post By：2018/9/5 10:54:20 [只看该作者]

你看，我测试焦炭，1手，设置的都是开仓3个滑点，平仓3个滑点，但实际的如图
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：微信图片_20180905105226.png
图片点击可在新窗口打开查看
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2018/9/5 11:01:49 [只看该作者]

上传一下完整截图吧，工作人员来核对一下

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lance0307
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游侠 帖子：441 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/2 10:58:53 		  发帖心情 Post By：2018/9/5 11:11:00 [只看该作者]

哦，不好意思，我算错了，你们另一个征收的滑点没在平仓价里反应，所以我就看成了只算了开仓滑点

 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 00.06250 秒, 5 次数据查询