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主题：两套交易系统的止损先后成交问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lijie6565
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等级：论坛游侠 帖子：219 积分：46 威望：0 精华：0 注册：2012/1/5 22:45:59 		两套交易系统的止损先后成交问题  发帖心情 Post By：2019/1/14 16:31:42 [只看该作者]

例如：
A、B两套交易体系，交易同一个品种NI，程序化交易设置固定止损1000点；
1、A系统多单买入1手，买入价90000，止损500点，止损价85000；
2、B系统多单买入1手，买入价100000，止损 100点，止损价99000；
3、A、B系统先后买入后，持仓共2手，价格回落到99000，触动B系统止损1手，B系统持仓为0；价格继续回落到90000，此时A系统止损价尚未触及，但是系统发出了平仓1手信号，导致图表上A系统仍然 显示持仓1手，但是实际持仓为0；
4、原因分析：B系统触动止损，实际成交的为先买入的价格为90000的1手，由于程序化交易设置固定1000点，价格回落到90000时，B系统买入的价格为100000的1手又平掉，导致图表和实际持仓出现不一致。

以上分析是否正确？这种情况该如何解决？今天实际交易就出现了这种情况。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/1/14 16:50:13 [只看该作者]

先确认一下：
1、设置固定止损1000点，是在系统中设置的吗？ 
2、A,B 两套系统是分别在两个窗口吧？  对应的止损500，1000点是写代码里的吧？
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lijie6565
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等级：论坛游侠 帖子：219 积分：46 威望：0 精华：0 注册：2012/1/5 22:45:59 		  发帖心情 Post By：2019/1/14 17:09:46 [只看该作者]


对，固定止损1000点在系统中设置； A、B 两套系统是两个窗口，500点及1000点（问题里误写为100点）的止损是公式代码里的；
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/1/14 17:23:32 [只看该作者]

账户中平仓的规则是先开先平，就是B策略触发了平仓1手，平的实际是但是策略A的开仓（假设A策略先开仓，B策略再开仓），实际系统此时固定止损的止损点= 100000 - 1000 =99000 ；
但价格小于99000 时，就会触发系统自带的止损；
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lijie6565
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等级：论坛游侠 帖子：219 积分：46 威望：0 精华：0 注册：2012/1/5 22:45:59 		  发帖心情 Post By：2019/1/14 17:25:29 [只看该作者]

也就是说，没有好的解决办法？

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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/1/15 8:26:24 [只看该作者]

1.如果是一开一平的方式处理，建议你平仓时使用holding限制图表仓位数量，及平仓时的手数。

2.如果非一开一平，平仓是直接sell(条件，holding，指令)；//注：若图表中的理论仓位大于实际持仓数量，也会出现你表述的问题。

 

 

 

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