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主题:测试连续合约的复权问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
ayzzq
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等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2019/10/28 14:57:18
测试连续合约的复权问题  发帖心情 Post By:2019/12/9 11:05:38 [只看该作者]

我的软件的除权选项选择的是向前复权,
我的策略如果参数确定了,对螺纹连续合约进行测试时,选择“价格复权”和不选择“价格复权”,测试的收益结果不一样
请问,我用连续合约交易,那种方式更接近真实交易?


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2019/12/9 11:08:18 [只看该作者]

交易回测时选择连续合约,并勾选价格复权选项,更接近真实交易; 金字塔软件中的期货连续合约的复权是指把主力合约换月造成的跳空去除,使K线图更具有连续性

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