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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 回测时资金量设定不同，回测结果有显著差异啊？

   

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主题：回测时资金量设定不同，回测结果有显著差异啊？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（FexTel）1，怎么可能会不变？你的开仓数量都不...  发帖心情 Post By：2020/12/29 10:29:27 [只看该作者]

均线参数第一个设为1-30，第二个设为5-244就行了，步长1

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2020/12/29 11:09:51 [只看该作者]

本地核实了下，资金填入12个9后回测明细都没了，这个问题我们反馈并跟踪一下吧

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
 小大  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）本地核实了下，资金填入12个9后回测...  发帖心情 Post By：2020/12/29 11:18:14 [只看该作者]

      好，第二个问题是：从11个9开始 能有测试结果了。但11个9和10个9测出来的结果有巨大差异，均线完全不相近了，MAR比率也差一半的样子。这个也不合理啊，应该是有略微差异而已，就像从7个9到3个9一样差异应该很细微。
      因为盈利亏损都是按百分比走的，无论资金量大小百分比都一样，至于资金量不一样后 买入的手数就不一样，这个只能引起细微差别。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/12/29 14:46:58 [只看该作者]

 你这种数值长度太大，在计算时候 就会直接丧失精确度了。float类型的数值 在精度上是有上限的。我建议你自行查阅下 计算机里面 数值类型的问题，查下float double int这些数值类型的说明。你就能理解，这种精度问题了。 总之就是你长度太长时候，计算机在底层本身就无法很精确的进行计算了。

命数如织，当如磐石。
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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（FireScript） 你这种数值长度太大，在计...  发帖心情 Post By：2020/12/29 15:13:45 [只看该作者]

可我从资金量7个9测到3个9就是差不多的呀，同样是回测了14年，时间同样这么长。
但同样的时间，设为11个9和10个9时，误差就突然巨大。
时间都是同样的 所以不是回测时间问题吧？还是资金量的问题吧？
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/12/29 15:32:56 [只看该作者]

我不是说测试时间段问题，和这个无关。 前面说的意思是计算时候 数值的长度太大 会出现精度问题。这个长度是指 数据的位数。
你10个9的时候就已经达到整数类型有效精度的上限了。


int         -2147483648 ~ +2147483647   (4 Bytes)    2*10^9

这还只是初始数据，万一你策略里面盈利了啥的。数值更大，那就问题更明显了。
[此贴子已经被作者于2020/12/29 15:33:14编辑过]

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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（FireScript）我不是说测试时间段问题，和这个...  发帖心情 Post By：2020/12/29 15:57:20 [只看该作者]

恩 明白了。那么资金量数字最大能填多大呢？上限为多少？其实10个9和9个9也相差很大，8个9和7个9也相差很大。。。7个9到3个9就相差不大

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2020/12/29 17:12:47 [只看该作者]

建议一般几百几千万就行了，没有必要去搞那么多个亿

这么多个亿一般没有啥意义的
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Tiffany1
 小大  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（yukizzc）建议一般几百几千万就行了，没有必要...  发帖心情 Post By：2020/12/30 10:50:31 [只看该作者]

      那个 资金量越大才越接近复利投资啊，资金量越小越接近单利投资啊。所以有时要用最大的资金量回测。
      比如价格100 你只有120元的话就只能买一手。然后价格上涨20%，赚了20元后 你就有140元了，然后价格回到100 你还是只能买一手。然后你又挣了20元 你就有160元了 然后价格又回到100的话 你还是只能买一手。盈利无法加仓。
      每次都只能买1手=每次都只能投入100元做本金，无法加仓，这就成了单利投资了，而如果资金量大，比如1万，那赚了20%后就赚了2千，价格100，这样从第一次盈利开始就能加仓2手了，就能实现盈利加仓了，这才是复利投资啊。
     当资金量趋近无穷大的时候，投资也就趋近连续完全复利投资啊

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2020/12/30 11:12:31 [只看该作者]

没办法，一方面回测也要考虑实际情况，现实中也拿不出那么多钱以及那么大的量对市场的冲击。另一方面系统支持也最多10位数了

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