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主题：一个开平仓问题求解
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等级：论坛游民 帖子：454 积分：155 威望：0 精华：0 注册：2013/4/1 18:50:20 		一个开平仓问题求解  发帖心情 Post By：2013/6/6 16:23:49 [只看该作者]

1、系统买卖条件设置如下：

SELL(平多条件 AND HOLDING>0,手数,MARKET);
SELLSHORT(平空条件 AND HOLDING<0,手数,MARKET);
BUY(开多条件 AND HOLDING<=0,手数,MARKET);
BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING>=0,手数,MARKET);

 

2、实际k线运行如下：见贴图附件；

 

3、监控四个部位的开平结果如下：今天的RB1310，1分钟的，是模拟账户。

 

2013-06-06 13:39:59.703    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 13:40:59.703    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10
2013-06-06 13:40:59.703    【图表】模型下单 1
2013-06-06 13:40:59.703    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 13:40:59.703    【图表】直接下单
2013-06-06 13:40:59.718    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 13:40:59.718    【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户805856 Formula 1
2013-06-06 13:41:00.000    【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
2013-06-06 13:41:00.187    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
2013-06-06 13:42:00.703    【图表】RB10 运行完毕

 

 

013-06-06 14:03:08.750    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:04:09.765    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-06-06 14:04:09.765    【图表】模型下单 1
2013-06-06 14:04:09.765    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 14:04:09.765    【图表】实际持仓 -1
2013-06-06 14:04:09.765    【图表】直接下单
2013-06-06 14:04:09.765    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:04:09.765    【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平2 账户805856 Formula 1
2013-06-06 14:04:10.046    【平仓委托计量】1 - 0
2013-06-06 14:04:10.046    【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3433.000 平今 买入
2013-06-06 14:04:10.234    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3429 平 买
2013-06-06 14:05:09.765    【图表】RB10 运行完毕

 

 

2013-06-06 14:33:21.765    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:34:21.765    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10
2013-06-06 14:34:21.765    【图表】模型下单 1
2013-06-06 14:34:21.765    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 14:34:21.765    【图表】直接下单
2013-06-06 14:34:21.765    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:34:21.765    【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户805856 Formula 1
2013-06-06 14:34:22.015    【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3416.000 开仓 卖出
2013-06-06 14:34:22.250    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3419 开 卖
2013-06-06 14:33:58.703    【图表】RB10 运行完毕

 

 

 

2013-06-06 14:56:07.750    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:57:07.750    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-06-06 14:57:07.750    【图表】模型下单 1
2013-06-06 14:57:07.750    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 14:57:07.750    【图表】实际持仓 -1
2013-06-06 14:57:07.796    【图表】直接下单
2013-06-06 14:57:07.796    【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:57:07.796    【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平2 账户805856 Formula 1
2013-06-06 14:57:08.015    【平仓委托计量】1 - 0
2013-06-06 14:57:08.015    【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 平今 买入
2013-06-06 14:57:08.156    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3421 平 买
2013-06-06 14:58:09.765    【图表】RB10 运行完毕

 

 

问题如下：

例如： 

2013-06-06 13:41:00.000    【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
2013-06-06 13:41:00.187    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖

 


问1：申报3424，成交为什么是3428？下面的几单也是一样疑问。

问2：MARKET函数：附图中显示的是次周期的open处出入场，说明书中说图表交易时是按市价买卖，市价是什么意思？如果是滑失，为什么会这么大？触发信号后短时间有可能变化会很大，但不会每次都这么大，这是什么原因？另外MARKET是本周期市价还是次周期市价，函数说明书写的太简单，看不明白。

 

 


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忘了说明，开多平多开空平空，均是收盘突破。

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1.期货撮合成交的，成交价格不一定就是委托价

2.市价下单，按照当前行情价格来委托单，marketr如果是走完k线下单那么价位应该是和次周期开盘价差不多

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等级：论坛游民 帖子：454 积分：155 威望：0 精华：0 注册：2013/4/1 18:50:20 		  发帖心情 Post By：2013/6/7 10:56:47 [只看该作者]

对下单日记里面几个参数的理解如下，不知对不对。括号里面蓝字是我的个人理解内容。以第一段语句为例：

1、2013-06-06 13:39:59.703    【图表】RB10 运行完毕
2、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10
3、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】模型下单 1
4、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】下单系数调整后 手数:1
5、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】直接下单
6、2013-06-06 13:40:59.718    【图表】RB10 运行完毕
7、2013-06-06 13:40:59.718    【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户805856 Formula 1
8、2013-06-06 13:41:00.000    【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
9、2013-06-06 13:41:00.187    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
10、2013-06-06 13:42:00.703    【图表】RB10 运行完毕

 

 

1、2013-06-06 13:39:59.703（时间，后面几个意思是59秒，703毫秒）   【图表】（交易是在图表系统）RB10 运行完毕（表示在等待下一次信号） 
2、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】触发下单（表示图中在运行的那根k线已经符合下单要求，因为我设置的是收盘信号，盘中动态收盘已达到下单要求） BUYSHORT 品种 RB10
3、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】模型下单（按模型要求下单） 1（准备1手还是1次还是其他意思）
4、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】下单系数调整后（是模型里面设置的系数吗？跟哪个参数对应?） 手数:1
5、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】直接下单 （是什么意思？如果这根k线下单要求符合，就直接下单了，对吗？好像应该理解成已经把下单命令发送到了期货公司）

 

（以上5句前面时间是一致的，表明在这根k线盘中动态收盘信号出现后，程序自动准备了这个5个步骤，对不对？）

 

6、2013-06-06 13:40:59.718    【图表】RB10 运行完毕 （又出来一个跟准备前一样的语句，结合上下文，怎么理解？）
7、2013-06-06 13:40:59.718    【下单】RB10 价0.000000 （这是什么意思？）量1（怎么理解） 买卖1（怎么理解） 类型1（怎么理解） 开平0（怎么理解） 账户805856 Formula 1

（这2句时间一致，好像应该理解成上面下单没有执行，如果理解正确，那么上面7句仅仅是程序做下单准备工作？）

 

8、2013-06-06 13:41:00.000    【回报】（信号成立意思吗？）805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出（这句是不是表示已经发单子到期货公司？）

9、2013-06-06 13:41:00.187    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖

 

（这2句时间差了187毫秒，价位差了4个点，可以这样理解吗？虽然是正差，实盘不知道是不是这样。从k线图来看，RB1310在13:40那根k线收盘价是3428，不是3424，那么按我设计的“BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING>=0,手数,MARKET);”，我在模拟图表交易时勾选了“走完一根k线后”，成交结果是正确的，但为什么还会出现3424那一单呢？）


10、2013-06-06 13:42:00.703    【图表】RB10 运行完毕 （最后一句，回复监控状态，对吗？）
[此贴子已经被作者于2013-6-7 10:57:55编辑过]
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/6/7 11:27:07 [只看该作者]

1.这个表示k线走完后运行公式检测信号的过程已经结束，看样子你电脑的本地市价比行情时间慢了大约1秒，所有的触发都是在1分钟最后一秒执行，而不是每分钟最开始

3.表示的是模型下单手数，BUYSHORT中的第三个参数buyshort(cond,vol,1)

4.下单系数，这里设置，最终的下单数量就是buyshort中的手数和这里设置的乘积，比如buyshort中为1，这里为3，那么最终下单是1*3=3手


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5.当下单手数判断完了之后，进行下单，发送报单给交易服务器。模拟交易是金士达模拟交易服务器，实盘下单是期货公司交易前置服务器

6.上述的动作全部结束

7.价位为0是市价下单的价位，量是数量，

买0  开0

卖1  平1  这4个结合一下就是开多平多开空平空，买卖1，开平0就是卖开（开空）

上面是检测信号，信号检测完之后进行下单

8.成交回报  ，表示报单已经发出

9表示已经成交，收到了成交回报

价格问题是期货交易原则：撮合成交

10.离上面的时间过去了一分钟 ，说明这个是后一分钟的信号检测结束

 

[此贴子已经被作者于2013-6-7 11:27:40编辑过]

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谢谢，我仔细核对了一下，好像差了1分钟，这个问题有解决办法吗？是网络传输的时间问题吗？

 

 

 

1、2013-06-06 13:39:59.703    【图表】RB10 运行完毕
2、2013-06-06 13:40:59.703    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10


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信号在13:40结束就出现了，实际下单时间在

8、2013-06-06 13:41:00.000    【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
9、2013-06-06 13:41:00.187    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖

 


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图上显示在13:40结束，13:41那根k线开始的open成交，而模型中显示在

9、2013-06-06 13:41:00.187    【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖

 

那已经在41分那根k线走完的时段了，在close=3420那个位置成交。

 

怎么处理好呢？
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奇怪的是，我手工下单误差几乎为0，最多差1点2点，跟软件右侧动态成交价格基本能一致，下单方法采用的是博弈大师的快捷键，我设置了5秒不成交就撤单的约束。
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这里多少，成交基本也在那个价位
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