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主题：为什么自己按公式计算夏普率与实际的不合呢？
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淡月映梅
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等级：论坛游民 帖子：274 积分：956 威望：0 精华：0 注册：2012/11/27 10:33:50 		为什么自己按公式计算夏普率与实际的不合呢？  发帖心情 Post By：2013/9/12 15:53:37 [只看该作者]

 

每次收益分别为：-2995.61，934.31，32135.39，-4702.48，6862.60，-11242.44，6427.68


平均收益为：1956.32142

标准差为：14449.08113

则夏普率为： 1956.32142/14449.08113=0.1354

 

实际为：0.1311

 

虽说有误差，但是不清楚误差是怎么来的？


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20130912155241.png
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lichenghu
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您好,原来夏普率是简化算法,不能精确。

 

具体算法可参考新的交易测评报告

 

http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf



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夏普指数：公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月华收益率，RFR（RiskFreeReturn）
表示无风险利率一般为银行定存利率戒短期国债的月收益率，在【测评选项设置】中设置。SD 表示收
益的标准差。夏普值是衡量收益的稳定性的重要参数。夏普指数数值越高，代表权益曲线越平滑。若
为负值，表示承受风险但回报率反而不如存银行。

 

金字塔默认的银行定存利率是多少？？

 

 
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lichenghu
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默认是3.5%,在新版测试报告中这个可以自行设定

 

 


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可以用上面的例子帮忙算演示一下吗？总是算不对。

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lichenghu
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初始资金是多少?


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20万

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用新版测试报告,对应测试报告术语里面有公式的额、而且月收益率和月收益率标准差都是有的，直接算下不就行么

[此贴子已经被作者于2013/9/12 17:27:52编辑过]

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我早就看到了，就是总是算不对的，多加大了测试的月数，也算不对。。总觉得上面专业测试报告上讲得太模糊了。。

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