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主题:一个策略同时盯多个品种产生的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
量化马甲
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一个策略同时盯多个品种产生的问题  发帖心情 Post By:2014/4/18 15:23:05 [只看该作者]

一个策略同时盯CU、ZN和AL,定义PD3为平多AL的条件,当PD3满足时,sell(PD3,0,market)这个操作是只平AL,还是所有多仓都会被平掉啦?


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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  发帖心情 Post By:2014/4/18 15:30:40 [只看该作者]

平掉策略加载的那个品种,平仓手数0是平掉该品种所有持仓,包括手工开的和其他策略开的仓。


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量化马甲
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  发帖心情 Post By:2014/4/18 15:32:53 [只看该作者]

那,想要实现盈利回撤20%这样的,该怎么做啦?


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量化马甲
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  发帖心情 Post By:2014/4/18 15:36:35 [只看该作者]

那,想要实现盈利回撤20%,然后自动平仓,这样的,该怎么做啦?


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qq代人发帖
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  发帖心情 Post By:2014/4/18 15:46:46 [只看该作者]

if holding>0 and (h-enterprice)>=(hhv(h,enterbars+1)-enterprice)*0.2 then sell(1,holding,market);

if holding<0 and (enterprice-l)>=(enterprice-llv(h,enterbars+1))*0.2 then sellshort(1,holding,market);
 

 

[此贴子已经被作者于2014/4/18 15:47:32编辑过]

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yanxc
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  发帖心情 Post By:2014/4/18 23:13:32 [只看该作者]

以下是引用qq代人发帖在2014/4/18 15:46:46的发言:

if holding>0 and (h-enterprice)>=(hhv(h,enterbars+1)-enterprice)*0.2 then sell(1,holding,market);

if holding<0 and (enterprice-l)>=(enterprice-llv(h,enterbars+1))*0.2 then sellshort(1,holding,market);
 

 

[此贴子已经被作者于2014/4/18 15:47:32编辑过]

好像应该是<=0.8

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qq代人发帖
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  发帖心情 Post By:2014/4/19 7:06:40 [只看该作者]

是的应该是<=0.8

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