主题：我用金字塔的经历

我在13年下半年接触到金字塔,当时也考察了几个平台, 首先是文华, 初略的看了一下发现两个地方不如意, 一个是编程的风格,一看就不专业, 第二就是回测, 速度巨慢,因此没有深入研究就直接放弃了,第二个是TB,这个我只看了一下收费方式,它是按照交易量收费,这个对于交易量大的模型来说根本不可接受,因此也不予考虑. 最后决定试试金字塔, 感觉其编程风格大概是飞狐,通达信,大智慧这些常用的公式系统加上VB的逻辑控制,非常容易上手,收费也是年费的方式,因此决定用金字塔.

 

一开始我力求简单,尽量不去招惹麻烦,按照金字塔的推荐我采用图表加上K线走完的模式,并且使用市价单,而且就交易股指一个品种.这样确实保证了程序大体上能够按照预期运行,但遇到一个问题,市价单滑点的损失会很厉害, 由于模型每天平均要交易5,6个回合,就算开平各一跳的滑点(股指),一天也会有六七百的损失,一个月下来光滑点就有1万多,一年滑点10多万,相当于一张单的全部保证金,这可不是一个小数. 为了解决这个问题, 决定放弃市价单,将程序改成了使用对手价下单. 一开始这种方式确实让滑点的问题得到了缓解,但是在行情波动剧烈的时候问题又来了,限价单有可能无法立即成交,那么就必须处理未成交单. 问题尤其突出的是一根K线内反手,由于之前的单子没有立即成交,如果你是满仓反手,资金没释放,会导致反手开仓资金不足,如果你资金多,那么会形成多空双开. 为解决这个问题我首先是使用了ORDERQUEUE, 使用ORDERQUEUE以后反手的问题似乎解决了,但是又带来新的问题, 由于我同时跑几个账户, 而ORDERQUEUE的运行机制是多账户一个账户一个账户的来,并不是所有账户并发下单, 这种串行的方式在多账户下执行的时间太长, 第一个账户到最后一个账户开平的价格往往有几跳的差别,这显然是无法接受的. 被逼无奈,必须上后台了 ,因为只有后台才是使用的实际持仓,才能控制未成交单. 不过本着多一事不如少一事的想法, 我决定只用后台,不用轮询,因为轮询方式我之前也尝试过,信号会闪烁, 我用后台加上K线走完的方式,尽量避免出问题. 但是事实很快证明这又错了, 这种方式当在同一根K线反手的时候, 反手信号会被漏掉,发帖问了一下金字塔的客服,他们说需要改成轮询, 没办法, 已经上了金字塔这条船,硬着头皮一路走到黑也得让模型稳定的跑起来.于是我就想着怎么将K线走完的模型改成后台轮询的模型, 按照一般推荐的方法,也就是阿火秘籍中的做法, 平仓语句写在开仓语句的后面,用一个全局变量来控制仓位, 这种做法信号确实不会闪烁,因为它本质上还是K线走完,但是这种方式仍会带来一些负面影响导致收益下降,原因好像还是因为同一根K线反手的问题, 这种方式反手信号似乎是到下一根K线才会产生. 因此我没有采用这种方式, 我采取了另一种方式,这种方式在论坛里面没见到人提到,不知道是不是本人的首创, 其原理就是在后台轮询方式下我只检测最后几秒的信号,类似于提前N秒下单, 用这种方式可以近似的实现K线走完的效果,而且由于提前下单还能减少滑点,程序也几乎不用改动,因此这是一个一举两得的好办法.但是事情还没完, 改成这种方式以后首先遇到的一个问题是全局变量不灵了, 之前用的是VARIABLE定义的全局变量, 这种方式在轮询的情况下每次都会被初始化, 全局变量完全变成了一个临时变量,根本无法在多根K线共享数值. 改,继续改! 全部改成EXTGBDATA, EXTGBDATASET, 测试了一下,问题解决, 换到实盘上去, 还是不行, 最后查了一下版本升级的信息, 估计是2.997这个老版本有bug, 升级到3.1, 这个全局变量的问题终于解决了. 但是问题还没有解决完,可能你看到这里都觉得烦了, 我也一样,我跟一个朋友说,我改程序改得都要吐了. 最后一个问题,这个问题不算是金字塔的问题,算是我理解和使用的偏差导致的问题, 不过金字塔在这个问题上确实弄得人很费解, 这就是tholding,tholding2.

 

说到这个holding, 我忍不住要多说几句.金字塔的holding据我所知一共有7种,分别是HOLDING,TBUYHOLDING,TBUYHOLDINGEX,TSELLHOLDING,TSELLHOLDINGEX,THOLDING,THOLDING2,我列举这7种holding绝不是为了象孔乙己一样炫耀茴香豆的茴有多少种写法, 我只是觉得金字塔的holding实在搞得太多太复杂了,而这中间最常用也是最怪异的一种是THOLDING, THOLDING怪就怪在它开仓是下单后成交才生效,但是平仓却是下单后不管是否成交立即生效, 我一开始想当然把它想象成跟图表系统下的HOLDING一样了,以为只要下单都是立即生效,因为其他的函数改成后台基本上都是加一个T,但THOLDING要远比这复杂. 我觉得其实有两个holding足以解决问题,一个用于图表,一个用于后台, 买持还是卖持用一个1和-1就能区分, 下单立即生效还是成交以后才生效用一个0,1的参数也能解决.我的感觉是金字塔在发展过程中不断的堆砌一些东西,这种做法短时间看可以让现有用户平滑过渡, 但后果就是每个新用户都会重复之前的错误,带来极大学习成本,另外不管是程序维护还是客服都会增加额外的负担.我相信这种方式有一天会走到死胡同再也走不动. 类似的问题还有金字塔的一些运行模式, 金字塔公式有序列和逐K线,逐K线又有仅刷最后一根K线, 运行方式有前台和后台, 持仓有虚拟持仓和真实持仓, 运行模式还分为K线走完和轮询, 这么多方式不光学习起来复杂, 这些方式如果排列组合起来会有多少种情况?我想 对金字塔本身的程序开发也会是一个巨大的麻烦,一个功能做出来必须满足所有方式的排列组合没有问题才算没问题,这可不是一件轻松的事情.

 

现在程序终于可以在后台轮询的方式下全自动无人值守运行了,但这中间的折腾实在是不堪回首.现在总算可以暂时告别一下金字塔了, 也不用天天烦客服了,在工作上我觉得有问题必须指出来,这样对大家都有好处,如果你们非要认为我是在故意刁难,我也无话可说,坦率的说我确实有这种感觉.

今天写这个帖子算是对这半年来的一个总结. 祝金字塔越办越好!

写完自己看了一遍,最后加一句时髦的话,且行且珍惜

用心，费心啊。金字塔是应该好好精简下。比如在图表交易下，应该区分多空持仓和其进出价位不同，从而实现可以多空同时持仓。否则你得将一个公式分成两个，无形中浪费精力和电脑资源，效率还不高。

金字塔就像英语，开始容易，后面难。这个也无可厚非，它就是这样的逻辑，用户不需要管那么多，马上就能动手见成果了，弊病当然是用的过程中不断出问题，没搞清楚的还是得回头去补。方便了使用，就方便了出错。另外一个，金字塔算是我见过的对用户要求最为开放、响应最积极的软件了，所以很多东西是逐步添加和改动的，越来越复杂了。

  基本上都是这么一步步走过来的,在接触一个新鲜事物的时候都存在迷茫和误区。

  碰到困难我们要去克服。用户是这样,我们同样也是这样

 

例如您说的持仓,模式的差别。这些东西其实在论坛都有学习资料的

别看持仓函数分的很细,在实际过程中都是能起到作用的。都以后您用的更深就明白了

另外模式这个东西其实你们不用分的这么细,图表一定要用逐K线模式(从历史k往当前K刷新),后台序列和逐K没差别(后台只刷新最新K的数据,需要历史数据的时候才会往前取,从后往前)。

个人比较喜欢Python那种设计思想,简单明了,表达方式唯一,Perl灵活,同样的功能有很多种写法,但是这种灵活性带来的好处逐渐被其复杂性所抵消

所以现在Python取代了Perl

非常感谢滚雪球的 心得分享

之后会抽空补充一些相关的学习资料，以便大家更好、更快的用好金字塔

您吐槽的东西，也正是金字塔的核心价值所在。如果金字塔不提供后台程序化这样更精细的功能，那么您也只会停留在前2个软件中了。

很多时候，既要使用简单，功能又强大，这是所有人都需求的，只不过怎么兼顾的问题了。

  楼主天真了，程序哪里有改的完事情。  我都习惯了改啊改，恍惚间觉得自己到底是做交易还是写代码的？

我比较赞成英语的类比, 汉语是有类的语言, 象C++, 比如我们说车, 有马车,汽车,火车,我只要知道车这个概念, 就算我从来没见过火车,我也能知道火车是一种交通工具,英语不是,英语没有类,象C语言,马车,汽车,火车分别是没有任何关联的单词,一种新东西出来发明一个新单词,所以你无法触类旁通. 就金字塔来说也是,一个新功能就用一个新函数名, 同样的功能你要学习的话会有很多入口,我个人觉得保持唯一的入口,在这个基础上添加不同的属性和方法,既有利于学习也有利于维护.