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主题：商品除权数据自动更新的建议
帅哥哟，离线，有人找我吗？
soler
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等级：论坛游侠 帖子：292 积分：652 威望：0 精华：0 注册：2012/6/3 11:46:45 		商品除权数据自动更新的建议  发帖心情 Post By：2014/7/19 17:56:45 [只看该作者]

前段时间的菜油和焦炭因为金字塔没有及时推送除权数据，导致连续合约在换月的时候大幅跳空，造成空单的无端止损。金字塔技术人员建议采用指数合约，并映射连续合约的方法进行交易，但此方法有2个弊端。
第一:指数合约是金字塔服务器计算后推送给客户端的，而连续合约数据是CTP订阅的，势必在响应速度方面指数合约会慢于连续合约，我初步对照了一下，可能会慢0.5秒到1秒，因此在交易中会造成不必要的滑点.
第二:因为交易的是连续合约，而测试的是指数合约并通过映射连续合约交易，势必会造成回测结果跟实际交易结果的一定误差，虽然可能不大。


初步询问了一下金字塔技术人员，据说除权数据是人工计算好推送的，对技术力量强大的金字塔公司而言，实在难以想象。我个人觉的实现自动计算除权并自动推送的技术应该不难实现。

下面提供一些个人的思路，仅供金字塔技术人员参考。

第一步:开盘获取当月合约,代码如下(以pta为例,其他品种类同）

if  time=090300 and ISLASTBAR then begin


连续量:=CALLSTOCK(STKLABEL,vtVOL,6,-1);
量1:=CALLSTOCK('TA01',vtvol,6,-1);
量3:=CALLSTOCK('TA02',vtvol,6,-1);
量5:=CALLSTOCK('TA03',vtvol,6,-1);
量7:=CALLSTOCK('TA04',vtvol,6,-1);
量9:=CALLSTOCK('TA05',vtvol,6,-1);
量11:=CALLSTOCK('TA06',vtvol,6,-1);
y量1:=CALLSTOCK('TA07',vtvol,6,-1);
y量3:=CALLSTOCK('TA08',vtvol,6,-1);
y量5:=CALLSTOCK('TA09',vtvol,6,-1);
y量7:=CALLSTOCK('TA10',vtvol,6,-1);
y量9:=CALLSTOCK('TA11',vtvol,6,-1);
y量11:=CALLSTOCK('TA12',vtvol,6,-1);

if 连续量=量1 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA01');

if 连续量=量3 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA02');

if 连续量=量5 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA03');

if 连续量=量7 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA04');

if 连续量=量9 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA05');

if 连续量=量11 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA06');
if 连续量=y量1 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA07');

if 连续量=y量3 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA08');

if 连续量=y量5 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA09');

if 连续量=y量7 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA10');

if 连续量=y量9 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA11');

if 连续量=y量11 then WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月','TA12');






end;


第二步：尾盘获取当日换月的合约

换月:=getINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月');

 if 换月=0 and CURRENTTIME>145800 and time=150000 and islastbar then BEGIN

量1:=CALLSTOCK('TA01',vtvol,6,0);
量2:=CALLSTOCK('TA02',vtvol,6,0);
量3:=CALLSTOCK('TA03',vtvol,6,0);
量4:=CALLSTOCK('TA04',vtvol,6,0);
量5:=CALLSTOCK('TA05',vtvol,6,0);
量6:=CALLSTOCK('TA06',vtvol,6,0);
量7:=CALLSTOCK('TA07',vtvol,6,0);
量8:=CALLSTOCK('TA08',vtvol,6,0);
量9:=CALLSTOCK('TA09',vtvol,6,0);
量10:=CALLSTOCK('TA10',vtvol,6,0);
量11:=CALLSTOCK('TA11',vtvol,6,0);
量12:=CALLSTOCK('TA12',vtvol,6,0);
连续量:=CALLSTOCK(STKLABEL,vtVOL,6,0);
if 量1>连续量 and valid(连续量) and valid(量1) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA01');
end;
if 量2>连续量 and valid(连续量) and valid(量2) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA02');
end;
if 量3>连续量 and valid(连续量) and valid(量3) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA03');
end;
if 量4>连续量 and valid(连续量) and valid(量4) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA04');
end;
if 量5>连续量 and valid(连续量) and valid(量5) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA05');
end;
if 量6>连续量 and valid(连续量) and valid(量6) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA06');
end;
if 量7>连续量 and valid(连续量) and valid(量7) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA07');
end;
if 量8>连续量 and valid(连续量) and valid(量8) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA08');
end;
if 量9>连续量 and valid(连续量) and valid(量9) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA09');
end;
if 量10>连续量 and valid(连续量) and valid(量10) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA10');
end;
if 量11>连续量 and valid(连续量) and valid(量11) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA11');
end;
if 量12>连续量 and valid(连续量) and valid(量12) then begin
WRITEINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月',1);
WRITEINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月','TA12');
end;

end;

第三:此上面两步已经获取了当月合约和下月合约的代码,只要在第二天开盘时候处理好前一天当月合约和下月合约收盘价差，就可以自动计算除权数据 :代码如下


换月:=getINIFILE('d:\商品.ini','pta','换月');

if 换月 then BEGIN

当月:=getINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','当月');
下月:=getINIFILESTRING('d:\商品.ini','pta','下月');

当月收:=CALLSTOCKEX(当月,vtclose,6,-1,5);

下月收:=CALLSTOCKEX(下月,vtclose,6,-1,5);



除权价差:=下月收-当月收;

end;


以上是个人的一点愚见，希望金字塔技术人员为用户着想，早日实现自动推送除权数据。祝金字塔越来越强大。
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这个必须顶
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初步询问了一下金字塔技术人员，据说除权数据是人工计算好推送的，对技术力量强大的金字塔公司而言，实在难以想象。我个人觉的实现自动计算除权并自动推送的技术应该不难实现。

 

 

1,除权数据一直是自动生成然后每日自动推送至用户本地

2,人工核实是指历史的除权数据处理,自动处理后再次人工对照。确保其正确性

3,上次除权数据没有正常推送,是服务器推送存在问题,已经修正

 

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raidsan
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请问今天的橡胶连续 除权 正常吗? 
今天启动后看到有引入除权, 但是后来程序崩溃, 再次进来看到橡胶连续没有除权 (不确定未崩溃前除权是否正常)

手动删除 setting\option.ini 里的updatepower 
或者手动导入除权文件: temp\power.pwr  
都未能正确除权
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橡胶数据又出错了

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1,查看了下服务器后台数据,除权数据都是存在的

2,除权数据是走的HTTP协议,同一文件推送那边有限制,有时自动下载上次的传送状态,我们这边处理下。给大家带来的不便深感歉意

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