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主题：日内测试开盘跳空的问题
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		日内测试开盘跳空的问题  发帖心情 Post By：2014/8/14 23:29:58 [只看该作者]

金字塔提供了2种消除跳空的方案:普通还权,填补开盘缺口

我就问一个问题:如果我的交易模型不是严格的日内开,平仓,部分交易会持仓过夜,比如持仓2天,但恰好第2天是换月,有跳空.我这历史测试怎么搞???我希望当天能够判断然后尾盘平仓，但是首先要得到“该合约当天是否是最大成交量合约”这个信息

即使写vba代码似乎也写不出来,比如,我的vba思路是遍历、比较该品种的各个合约的成交量,但是HistoryData 对象只能通过一个基于0的索引取得历史数据,由于各个合约上市,退市,K线数量不一致,导致不能通过一个索引号取得各合约同一天的成交量。

除了把换月除权数据引入到日内K线，反正我没想到其他解决办法
[此贴子已经被作者于2014/8/14 23:31:50编辑过]
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1,期货品种的连续除权数据就是为了消除这种换月跳空缺口的

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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		  发帖心情 Post By：2014/8/15 9:33:46 [只看该作者]

不太明白,不就只有"XX连续"(如srx00)吗,xx指数不考虑使用.但是换月的时候日内跳空还是没有同时消除啊.您说的连续除权数据是什么意思?能说具体点吗,谢谢!
[此贴子已经被作者于2014/8/15 9:34:27编辑过]
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1,只有换月引起的跳空才是假性的,具体合约日内跳空属于正常的行情波动

2,指数合约是具体合约的持仓量加权平均

只有连续合约存在换月情况,所以对应只有连续会有换月跳空

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大哥,你把我的问题看清楚在回答好不?我说的问题是----由于换月造成的跳空,对于日内交易,但存在跨日持仓(正好持隔夜仓的时候第二天换月跳空),那么历史测试的时候怎么办?因为连续合约的换月跳空消除只针对日线及以上级别,日内K线没有消除

实际交易的时候,(1)持仓合约本身是没有这个问题的,但是历史测试却存在这个问题!(2)另外,如果根据XX连续发信号,也还是存在这个问题
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1,除权对所有周期都有效的

 

连续除权即为采用等比除权方式对换月的跳空缺口进行添补

[此贴子已经被作者于2014/8/15 9:59:44编辑过]

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请问这里为什么日内没有消除跳空?

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除权数据至统计10年至现在的情况,历史更长周期应相应的具体合约数据长度有些暂不做统计。谢谢

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