主题：限价指令导致持仓不同步有办法解决么？

使用限价指令有时会在发出指令的当前周期内不能成交，而在若干个周期之后才成交，这会出现一个问题，虚拟持仓在成交之后不会自动更新。

你是想达到什么目的？有未成交单挂着的时候，自动持仓同步不会工作的。

而图表持仓是和你实际交易么有关系，只和图上信号条件成立与否有关

图表发出信号但在当前周期没有成交，之后若干个周期后才成交。我的问题是这时候的虚拟持仓不会随着实际持仓变化而自动同步更新。我想让图表上的虚拟持仓能跟实际持仓同步。能怎实现？

你这个本末倒置了，虚拟持仓是严格按照图表k线计算得出的，如果照您这样理解的话，那这图表模型就没有意义了。。。

甚至你当天不交易，那么应该出的信号都不在？这样你还怎么用这个模型进行交易呢。。。

我的指令是图表系统发出的呀，只是那个指令没有即时成交，而是在若干个周期之后才成交。如果虚拟持仓不能在成交之后自动更新，那么实际持仓里的头寸不就不受模型管理了么？

和你成交不成交没有关系，你的条件满足了那么就有这个虚拟持仓了。图表的机制就是按照图上数据来进行计算得出结果，管理的持仓也都是虚拟持仓。

你如果想要按照你实际交易以及实际持仓进行模型处理的话，可以用后台。

您说的其实我也知道，图表相对直观些，后台需要一个学习和适应的过程，得一步步来。我现在只是想看看是否有什么技巧能处理图表系统下没有在指令发出当期成交的限价交易。我碰到的问题的过程是这样的，市价成交虽减少不成交的几率但不是我的意图，还是想用限价（其实即使用市价也不保证100%成交的）。用限价就遇到如果不成交系统就会重复下单的问题。如果使用ignorecheckprice，虽避免了重复下单，但回测结果又不准确。如使用sfilter，虽避免了重复下单，但虚拟持仓又不能在成交之后自动更新。。。

具体不了解您的问题，你这个未成交单如果想要的话可以通过软件的追撤单设置。

为什么一定想要去改变虚拟持仓的值呢？你这样会导致后续模型的计算完全乱套了，另外信号也都会闪烁。

不要把图表和实际交易绑在一起思考，两者没有直接联系的。

我想下单——限价p，数量n。如果当期未成交也不用撤单，就挂着。不要重复下单。

有交易日志吗？把日志贴下，我看下你重复下单是什么给你下的。